PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRB с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCRB с AGGH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PCRB returned 4.09%/yr vs 4.86%/yr for AGGH. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCRB charges 0.35%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.

Доходность

Сравнение доходности PCRB и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCRB показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.73%.

PCRB

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.43%
1 год
4.53%
3 года*
4.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGGH

1 день
0.25%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.03%
3 года*
4.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCRB и AGGH

2026 (YTD)202520242023
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		-0.32%7.21%1.91%2.41%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.73%8.23%1.97%6.52%

Correlation

The correlation between PCRB and AGGH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.71

The correlation between PCRB and AGGH has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCRB и AGGH

Секторы
PCRB
AGGH

Коммуникационные услуги

11.8%

-

Здравоохранение

0.4%

-

Финансовые услуги

0.3%
79.5%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

PCRB
11.8%
AGGH

-

Здравоохранение

PCRB
0.4%
AGGH

-

Финансовые услуги

PCRB
0.3%
AGGH
79.5%

Потребительский защитный сектор

PCRB
0.1%
AGGH

-

Сырьевые материалы

PCRB

-

AGGH

-

Потребительский циклический сектор

PCRB

-

AGGH

-

Энергетика

PCRB

-

AGGH

-

Промышленность

PCRB

-

AGGH

-

Недвижимость

PCRB

-

AGGH

-

Технологии

PCRB

-

AGGH

-

Коммунальные услуги

PCRB

-

AGGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG Core Bond ETF -

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с PCRB:
PCRB с BGRNPCRB с PPEMPCRB с IBTOPCRB с PPIEPCRB с FIGBPCRB с PBDCPCRB с IBTM
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с VAGE.DEAGGH с BUCKAGGH с IEFAGGH с MTBAAGGH с GAGG.LAGGH с LQDW

Доходность на риск

PCRB vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRB c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRBAGGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.15

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.72

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.60

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

7.58

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRB vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRB на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGGH равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRB и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRBAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.15

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.28

+0.31

Просадки

Сравнение просадок PCRB и AGGH

Максимальная просадка PCRB за все время составила -7.20%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRB и AGGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCRBAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.20%

-13.26%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-3.10%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

-8.67%

+2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.33%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-4.45%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.06%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRB и AGGH

Текущая волатильность для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) составляет 1.32%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что PCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCRBAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.55%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

3.33%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

7.11%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

8.45%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

8.45%

-2.82%

Сравнение комиссий PCRB и AGGH

PCRB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRB и AGGH

Дивидендная доходность PCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности AGGH в 7.51%

ПозицияTTM2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.51%7.54%8.97%9.51%2.11%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		9.79%4.30%4.38%3.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCRB and AGGH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGGH has higher volatility (1.55%) compared to PCRB (1.32%). In terms of maximum drawdown, PCRB dropped -7.20% vs AGGH's -13.26%.

On 3-year performance, AGGH leads with 4.86% vs 4.09% for PCRB. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, PCRB has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AGGH has performed better with a 4.86% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for PCRB.

PCRB has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 7.51% for AGGH.

They also come from different issuers: Putnam and Simplify. Their fees differ too: 0.35% for PCRB and 0.33% for AGGH.

PCRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCRB и AGGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор