PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRB с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRB с AGGH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).

PCRB и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRB и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRB и AGGH

2026 (YTD)202520242023
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		0.24%7.21%1.91%2.41%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.04%8.23%1.97%6.52%

Доходность по периодам

С начала года, PCRB показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.04%.

PCRB

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.30%
3 года*
3.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGGH

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.61%
3 года*
5.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG Core Bond ETF -

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с PCRB:
PCRB с JPIEPCRB с BGRNPCRB с FIGBPCRB с bgrnPCRB с IBTOPCRB с PPEMPCRB с FSEC
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с IEFAGGH с BUCKAGGH с MTBAAGGH с LQDWAGGH с VAGE.DEAGGH с GAGG.L

Сравнение комиссий PCRB и AGGH

PCRB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.

PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

PCRB vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRB c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRBAGGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.42

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.64

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

0.56

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

1.52

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRB vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRB на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа AGGH равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRB и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRBAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.42

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.26

+0.38

Корреляция

Корреляция между PCRB и AGGH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRB и AGGH

Дивидендная доходность PCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности AGGH в 7.57%

TTM2025202420232022
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		9.90%4.30%4.38%3.65%0.00%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.57%7.54%8.97%9.51%2.11%

Просадки

Сравнение просадок PCRB и AGGH

Максимальная просадка PCRB за все время составила -7.20%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRB и AGGH.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRBAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.20%

-13.26%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-6.50%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-2.01%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-4.57%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.40%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRB и AGGH

Текущая волатильность для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) составляет 1.53%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что PCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRBAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.87%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

3.49%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

8.56%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

8.57%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.70%

8.57%

-2.87%