PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCONX с PMYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCONX с PMYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX).

PCONX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 июн. 1972 г.. PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCONX и PMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCONX и PMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		2.29%11.97%12.60%10.13%-19.27%4.23%44.86%24.32%-2.92%14.41%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		-5.13%17.33%26.46%27.98%-15.94%30.93%17.69%32.52%-7.91%24.00%

Доходность по периодам

С начала года, PCONX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у PMYYX с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции PCONX уступали акциям PMYYX по среднегодовой доходности: 10.24% против 15.02% соответственно.

PCONX

1 день
2.67%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.14%
1 год
17.84%
3 года*
11.33%
5 лет*
3.12%
10 лет*
10.24%

PMYYX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.01%
1 год
16.54%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Convertible Securities Fund

Putnam Multi-Cap Core Fund

Часто сравнивают с PCONX:
PCONX с FCVSXPCONX с PBXIXPCONX с AVKPCONX с CNSDXPCONX с HICSXPCONX с CXGCXPCONX с PACIX
Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с SMGIXPMYYX с OMFLPMYYX с GAAPMYYX с FTCSPMYYX с MRGAXPMYYX с ALBAX

Сравнение комиссий PCONX и PMYYX

PCONX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PMYYX в 0.71%.

PCONX
Putnam Convertible Securities Fund
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund

Доходность на риск

PCONX vs. PMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCONX
Ранг доходности на риск PCONX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCONX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCONX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCONX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCONX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCONX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCONX c PMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCONXPMYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.93

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.42

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.43

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

6.20

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCONX vs. PMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCONX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа PMYYX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCONX и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCONXPMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.93

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.71

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.87

-0.22

Корреляция

Корреляция между PCONX и PMYYX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCONX и PMYYX

Дивидендная доходность PCONX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности PMYYX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		5.27%6.10%1.48%0.99%0.72%26.98%11.62%7.72%13.92%3.48%2.08%6.22%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		2.91%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%

Просадки

Сравнение просадок PCONX и PMYYX

Максимальная просадка PCONX за все время составила -47.70%, что больше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCONX и PMYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCONXPMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.70%

-35.25%

-12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-12.27%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-23.52%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.14%

-35.25%

+9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-7.38%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-4.16%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.82%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PCONX и PMYYX

Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PCONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCONXPMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

5.38%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

9.49%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

18.27%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

16.83%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.86%

18.39%

-5.53%