PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCONX с PEYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCONX с PEYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).

PCONX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 июн. 1972 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности PCONX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCONX и PEYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		2.29%11.97%12.60%10.13%-19.27%4.23%44.86%24.32%-2.92%14.41%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		0.74%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, PCONX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у PEYAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции PCONX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 10.24% против 12.48% соответственно.

PCONX

1 день
2.67%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.14%
1 год
17.84%
3 года*
11.33%
5 лет*
3.12%
10 лет*
10.24%

PEYAX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
6.34%
1 год
18.34%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Convertible Securities Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PCONX:
PCONX с FCVSXPCONX с PBXIXPCONX с AVKPCONX с CNSDXPCONX с HICSXPCONX с CXGCXPCONX с PACIX
Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с VGRIX

Сравнение комиссий PCONX и PEYAX

PCONX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PEYAX в 0.88%.

PCONX
Putnam Convertible Securities Fund
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

PCONX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCONX
Ранг доходности на риск PCONX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCONX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCONX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCONX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCONX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCONX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCONX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCONXPEYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.68

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.65

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

7.32

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCONX vs. PEYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCONX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEYAX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCONX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCONXPEYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.19

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.78

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.37

+0.28

Корреляция

Корреляция между PCONX и PEYAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCONX и PEYAX

Дивидендная доходность PCONX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности PEYAX в 5.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		5.27%6.10%1.48%0.99%0.72%26.98%11.62%7.72%13.92%3.48%2.08%6.22%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		5.05%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%

Просадки

Сравнение просадок PCONX и PEYAX

Максимальная просадка PCONX за все время составила -47.70%, что меньше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCONX и PEYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCONXPEYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.70%

-56.92%

+9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-11.77%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-15.31%

-10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.14%

-36.06%

+9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-5.29%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-14.10%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.65%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PCONX и PEYAX

Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что PCONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCONXPEYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

4.30%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

8.20%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

15.46%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

14.71%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.86%

17.06%

-4.20%