PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCONX с LOCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCONX с LOCFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCONX (Putnam Convertible Securities Fund) and LOCFX (Lord Abbett Convertible Fund Class F3) are both Convertible Bonds funds. Over the past 5 years, PCONX returned 7.49%/yr vs 7.47%/yr for LOCFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PCONX charges 1.03%/yr vs 0.82%/yr for LOCFX.

Доходность

Сравнение доходности PCONX и LOCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCONX показывает доходность 23.89%, что значительно выше, чем у LOCFX с доходностью 22.45%.

PCONX

1 день
1.30%
1 месяц
6.85%
С начала года
23.89%
6 месяцев
23.82%
1 год
34.73%
3 года*
18.15%
5 лет*
7.49%
10 лет*
11.97%

LOCFX

1 день
0.86%
1 месяц
5.62%
С начала года
22.45%
6 месяцев
22.88%
1 год
42.20%
3 года*
21.51%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCONX и LOCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		23.89%11.97%12.60%10.13%-19.27%4.23%44.86%24.32%-2.92%8.97%
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3		22.45%22.43%14.00%7.30%-23.12%1.40%64.47%25.07%-6.42%10.04%

Correlation

The correlation between PCONX and LOCFX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2017 г.

0.91

The correlation between PCONX and LOCFX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Convertible Securities Fund

Lord Abbett Convertible Fund Class F3

Часто сравнивают с PCONX:
PCONX с FCVSXPCONX с PBXIXPCONX с AVKPCONX с CNSDXPCONX с HICSXPCONX с PACIXPCONX с CXGCX
Часто сравнивают с LOCFX:
LOCFX с GCVLOCFX с LCFYXLOCFX с PBXIXLOCFX с WESRXLOCFX с ANNPXLOCFX с AVKLOCFX с MCIFX

Доходность на риск

PCONX vs. LOCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCONX
Ранг доходности на риск PCONX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCONX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCONX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCONX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCONX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCONX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LOCFX
Ранг доходности на риск LOCFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCONX c LOCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCONXLOCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.94

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.82

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

6.16

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.01

23.09

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCONX vs. LOCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCONX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOCFX равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCONX и LOCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCONXLOCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.94

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.92

-0.24

Просадки

Сравнение просадок PCONX и LOCFX

Максимальная просадка PCONX за все время составила -47.70%, что больше максимальной просадки LOCFX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCONX и LOCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCONXLOCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.70%

-33.29%

-14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-7.02%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-12.09%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-30.60%

+5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-11.21%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.87%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PCONX и LOCFX

Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) имеют волатильность 5.27% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCONXLOCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.38%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

12.16%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

14.69%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

12.96%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.03%

14.01%

-0.98%

Сравнение комиссий PCONX и LOCFX

PCONX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии LOCFX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCONX и LOCFX

Дивидендная доходность PCONX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности LOCFX в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3		1.26%1.86%2.29%2.06%2.72%18.36%16.20%8.75%5.02%2.08%0.00%0.00%
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		4.43%6.10%1.48%0.99%0.72%26.98%11.62%7.72%13.92%3.48%2.08%6.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PCONX and LOCFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LOCFX has higher volatility (5.38%) compared to PCONX (5.27%). In terms of maximum drawdown, PCONX dropped -47.70% vs LOCFX's -33.29%.

LOCFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCONX и LOCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор