PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCONX с CHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCONX с CHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI).

PCONX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 июн. 1972 г.. CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PCONX и CHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCONX и CHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		2.29%11.97%12.60%10.13%-19.27%4.23%44.86%24.32%-2.92%14.41%
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		7.61%-2.15%27.23%9.49%-23.31%20.31%33.82%35.66%-12.67%22.70%

Доходность по периодам

С начала года, PCONX показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у CHI с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции PCONX уступали акциям CHI по среднегодовой доходности: 10.24% против 11.94% соответственно.

PCONX

1 день
2.67%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.14%
1 год
17.84%
3 года*
11.33%
5 лет*
3.12%
10 лет*
10.24%

CHI

1 день
3.26%
1 месяц
-2.74%
С начала года
7.61%
6 месяцев
8.24%
1 год
26.79%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.69%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Convertible Securities Fund

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Часто сравнивают с PCONX:
PCONX с FCVSXPCONX с PBXIXPCONX с AVKPCONX с CNSDXPCONX с CXGCXPCONX с HICSXPCONX с PACIX
Часто сравнивают с CHI:
CHI с JEPICHI с AVKCHI с CIHEXCHI с CHYCHI с CIGEXCHI с CNSDXCHI с FISCX

Сравнение комиссий PCONX и CHI

PCONX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CHI в 0.88%.

PCONX
Putnam Convertible Securities Fund
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Доходность на риск

PCONX vs. CHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCONX
Ранг доходности на риск PCONX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCONX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCONX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCONX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCONX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCONX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CHI
Ранг доходности на риск CHI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCONX c CHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCONXCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.00

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.49

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

9.85

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCONX vs. CHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCONX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHI равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCONX и CHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCONXCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.36

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.24

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.52

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.39

+0.26

Корреляция

Корреляция между PCONX и CHI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCONX и CHI

Дивидендная доходность PCONX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности CHI в 10.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		5.27%6.10%1.48%0.99%0.72%26.98%11.62%7.72%13.92%3.48%2.08%6.22%
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		10.28%10.88%9.55%11.00%10.85%7.54%6.75%8.49%12.19%10.19%11.30%11.50%

Просадки

Сравнение просадок PCONX и CHI

Максимальная просадка PCONX за все время составила -47.70%, что меньше максимальной просадки CHI в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCONX и CHI.

Загрузка...

Показатели просадок

PCONXCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.70%

-64.72%

+17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-11.55%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-36.03%

+10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.14%

-49.64%

+23.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-4.32%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-9.73%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.92%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PCONX и CHI

Текущая волатильность для Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) составляет 6.60%, в то время как у Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что PCONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCONXCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

8.57%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

13.83%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

19.88%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

20.01%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.86%

23.09%

-10.23%