Сравнение PCOM.DE с COMT
PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both Commodities funds - PCOM.DE tracks the Bloomberg Commodity while COMT tracks the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PCOM.DE returned 11.70%/yr vs 11.86%/yr for COMT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCOM.DE charges 0.19%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности PCOM.DE и COMT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PCOM.DE торгуется в EUR, в то время как COMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PCOM.DE показывает доходность 20.97%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 34.72%.
PCOM.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 18.06%
- С начала года
- 20.97%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- 28.94%
- С начала года
- 34.72%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 8.11%
Сравнение доходности по годам PCOM.DE и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCOM.DE WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 20.97% | 5.09% | 10.91% | -10.29% | 19.78% | -10.00% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 34.72% | -6.51% | 12.95% | -9.36% | 26.85% | 3.33% |
Correlation
The correlation between PCOM.DE and COMT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between PCOM.DE and COMT has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCOM.DE vs. COMT — Ранг доходности на риск
PCOM.DE
COMT
Сравнение PCOM.DE c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCOM.DE | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.20 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 6.57 | -2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCOM.DE и COMT
Максимальная просадка PCOM.DE за все время составила -27.22%, что меньше максимальной просадки COMT в -44.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOM.DE и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCOM.DE | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.22% | -44.19% | +16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.18% | -16.10% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | -18.43% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -9.28% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.87% | -19.91% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 5.37% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCOM.DE и COMT
Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) составляет 4.31%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что PCOM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCOM.DE | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 5.57% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 21.01% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 23.47% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 22.20% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 19.78% | +1.22% |
Сравнение комиссий PCOM.DE и COMT
PCOM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCOM.DE и COMT
PCOM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.90% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
PCOM.DE WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCOM.DE and COMT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.19% for PCOM.DE and 0.48% for COMT.
Подберите оптимальное распределение для PCOM.DE и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор