Сравнение PCOM.DE с COMT
PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both Commodities funds. PCOM.DE is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 3 years, PCOM.DE returned 13.46%/yr vs 12.56%/yr for COMT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCOM.DE charges 0.19%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности PCOM.DE и COMT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PCOM.DE торгуется в EUR, в то время как COMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PCOM.DE показывает доходность 25.30%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 37.25%.
PCOM.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.64%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 37.25%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 40.61%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 8.30%
Сравнение доходности по годам PCOM.DE и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCOM.DE WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 25.30% | 5.09% | 10.91% | -10.29% | 19.78% | 3.63% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 37.25% | -6.51% | 12.95% | -9.36% | 26.85% | 2.66% |
Correlation
The correlation between PCOM.DE and COMT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between PCOM.DE and COMT has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCOM.DE vs. COMT — Ранг доходности на риск
PCOM.DE
COMT
Сравнение PCOM.DE c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCOM.DE | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 4.18 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 9.39 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCOM.DE | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.73 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.23 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок PCOM.DE и COMT
Максимальная просадка PCOM.DE за все время составила -27.22%, что меньше максимальной просадки COMT в -44.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOM.DE и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCOM.DE | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.22% | -44.19% | +16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -9.75% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | -18.43% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -7.57% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -19.99% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.34% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCOM.DE и COMT
Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) составляет 6.27%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что PCOM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCOM.DE | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 6.95% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | 20.37% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 23.63% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 22.09% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 19.76% | -2.00% |
Сравнение комиссий PCOM.DE и COMT
PCOM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCOM.DE и COMT
PCOM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.75% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
PCOM.DE WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCOM.DE and COMT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.19% for PCOM.DE and 0.48% for COMT.
Подберите оптимальное распределение для PCOM.DE и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор