PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCOM.DE с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PCOM.DE и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PCOM.DE торгуется в EUR, в то время как COMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PCOM.DE показывает доходность 25.30%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 37.25%.


PCOM.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.13%
С начала года
25.30%
6 месяцев
24.64%
1 год
37.29%
3 года*
13.46%
5 лет*
10 лет*

COMT

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.24%
С начала года
37.25%
6 месяцев
34.16%
1 год
40.61%
3 года*
12.56%
5 лет*
13.89%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCOM.DE и COMT


2026 (YTD)20252024202320222021
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
25.30%5.09%10.91%-10.29%19.78%3.63%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
37.25%-6.51%12.95%-9.36%26.85%2.66%

Correlation

The correlation between PCOM.DE and COMT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.61

The correlation between PCOM.DE and COMT has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Доходность на риск

PCOM.DE vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCOM.DE c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCOM.DECOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

4.18

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

9.39

-0.02

PCOM.DE vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCOM.DE на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCOM.DE и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCOM.DECOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.73

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.23

+0.42

Просадки

Сравнение просадок PCOM.DE и COMT

Максимальная просадка PCOM.DE за все время составила -27.22%, что меньше максимальной просадки COMT в -44.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOM.DE и COMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PCOM.DECOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.22%

-44.19%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-9.75%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-18.43%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-7.57%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-19.99%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.34%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PCOM.DE и COMT

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) составляет 6.27%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что PCOM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PCOM.DECOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

6.95%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

20.37%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

23.63%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

22.09%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

19.76%

-2.00%

Сравнение комиссий PCOM.DE и COMT

PCOM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCOM.DE и COMT

PCOM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PCOM.DE and COMT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.19% for PCOM.DE and 0.48% for COMT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCOM.DE и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор