PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCOM.DE с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCOM.DE с CMOD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L).

PCOM.DE и CMOD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCOM.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. CMOD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR Index. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PCOM.DE и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCOM.DE и CMOD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		22.05%5.09%10.91%-10.29%19.78%3.63%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		27.32%2.37%11.00%-10.33%21.59%1.91%
Разные валюты инструментов

PCOM.DE торгуется в EUR, в то время как CMOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PCOM.DE показывает доходность 22.05%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 27.32%.

PCOM.DE

1 день
-2.04%
1 месяц
9.80%
С начала года
22.05%
6 месяцев
32.01%
1 год
22.14%
3 года*
11.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMOD.L

1 день
2.24%
1 месяц
9.92%
С начала года
27.32%
6 месяцев
34.61%
1 год
24.64%
3 года*
11.31%
5 лет*
14.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с DJPPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с QQQPCOM.DE с CMOP.L
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOP.LCMOD.L с CMOE.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с BCFE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с WTIC.DE

Сравнение комиссий PCOM.DE и CMOD.L

И PCOM.DE, и CMOD.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Доходность на риск

PCOM.DE vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCOM.DE c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCOM.DECMOD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.93

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

3.54

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

8.14

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCOM.DE vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCOM.DE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOD.L равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCOM.DE и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCOM.DECMOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.42

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.40

+0.25

Корреляция

Корреляция между PCOM.DE и CMOD.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCOM.DE и CMOD.L

Ни PCOM.DE, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PCOM.DE и CMOD.L

Максимальная просадка PCOM.DE за все время составила -27.22%, что меньше максимальной просадки CMOD.L в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOM.DE и CMOD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PCOM.DECMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.22%

-33.16%

+5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-7.30%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

0.00%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.38%

-12.46%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.94%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PCOM.DE и CMOD.L

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что PCOM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCOM.DECMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

8.15%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

13.95%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

17.28%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

16.86%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

15.28%

+2.03%