PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCOM.DE с COMX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCOM.DE и COMX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCOM.DE и COMX.L


2026 (YTD)20252024202320222021
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
22.05%5.09%10.91%-10.29%19.78%3.63%
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
24.57%2.92%11.36%-10.65%22.12%1.74%
Разные валюты инструментов

PCOM.DE торгуется в EUR, в то время как COMX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PCOM.DE показывает доходность 22.05%, что значительно ниже, чем у COMX.L с доходностью 24.57%.


PCOM.DE

1 день
-2.04%
1 месяц
9.80%
С начала года
22.05%
6 месяцев
32.01%
1 год
22.14%
3 года*
11.11%
5 лет*
10 лет*

COMX.L

1 день
-1.62%
1 месяц
10.04%
С начала года
24.57%
6 месяцев
32.31%
1 год
21.98%
3 года*
11.23%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Сравнение комиссий PCOM.DE и COMX.L

И PCOM.DE, и COMX.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PCOM.DE vs. COMX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина

COMX.L
Ранг доходности на риск COMX.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMX.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMX.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMX.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMX.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMX.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCOM.DE c COMX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCOM.DECOMX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.49

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.05

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

0.85

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

1.67

+4.00

PCOM.DE vs. COMX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCOM.DE на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа COMX.L равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCOM.DE и COMX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCOM.DECOMX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.49

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.11

+0.53

Корреляция

Корреляция между PCOM.DE и COMX.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCOM.DE и COMX.L

Ни PCOM.DE, ни COMX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PCOM.DE и COMX.L

Максимальная просадка PCOM.DE за все время составила -27.22%, примерно равная максимальной просадке COMX.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOM.DE и COMX.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PCOM.DECOMX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.22%

-28.64%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-25.58%

+13.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-4.63%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.38%

-18.16%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

13.08%

-9.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PCOM.DE и COMX.L

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что PCOM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCOM.DECOMX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

7.87%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

42.95%

-28.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

44.44%

-26.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

32.73%

-15.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

32.73%

-15.42%