Сравнение PCOM.DE с COMX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L).
PCOM.DE и COMX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCOM.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. COMX.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PCOM.DE и COMX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCOM.DE и COMX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCOM.DE WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 22.05% | 5.09% | 10.91% | -10.29% | 19.78% | 3.63% |
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 24.57% | 2.92% | 11.36% | -10.65% | 22.12% | 1.74% |
Разные валюты инструментов
PCOM.DE торгуется в EUR, в то время как COMX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PCOM.DE показывает доходность 22.05%, что значительно ниже, чем у COMX.L с доходностью 24.57%.
PCOM.DE
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 22.05%
- 6 месяцев
- 32.01%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMX.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 10.04%
- С начала года
- 24.57%
- 6 месяцев
- 32.31%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCOM.DE и COMX.L
И PCOM.DE, и COMX.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PCOM.DE vs. COMX.L — Ранг доходности на риск
PCOM.DE
COMX.L
Сравнение PCOM.DE c COMX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCOM.DE | COMX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.49 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.05 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 0.85 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 1.67 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCOM.DE | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.49 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.11 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между PCOM.DE и COMX.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCOM.DE и COMX.L
Ни PCOM.DE, ни COMX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PCOM.DE и COMX.L
Максимальная просадка PCOM.DE за все время составила -27.22%, примерно равная максимальной просадке COMX.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOM.DE и COMX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCOM.DE | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.22% | -28.64% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -25.58% | +13.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -4.63% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.38% | -18.16% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 13.08% | -9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCOM.DE и COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что PCOM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCOM.DE | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 7.87% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 42.95% | -28.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 44.44% | -26.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.31% | 32.73% | -15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 32.73% | -15.42% |