Сравнение PCOM.DE с DJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP).
PCOM.DE и DJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCOM.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PCOM.DE и DJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCOM.DE и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCOM.DE WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 22.05% | 5.09% | 10.91% | -10.29% | 19.78% | 3.63% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 28.56% | 3.29% | 12.56% | -12.55% | 24.74% | 2.95% |
Разные валюты инструментов
PCOM.DE торгуется в EUR, в то время как DJP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DJP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PCOM.DE показывает доходность 22.05%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 28.56%.
PCOM.DE
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 22.05%
- 6 месяцев
- 32.01%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 28.56%
- 6 месяцев
- 35.63%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCOM.DE и DJP
PCOM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.
Доходность на риск
PCOM.DE vs. DJP — Ранг доходности на риск
PCOM.DE
DJP
Сравнение PCOM.DE c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCOM.DE | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.76 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.01 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 3.59 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCOM.DE | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.02 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между PCOM.DE и DJP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCOM.DE и DJP
Ни PCOM.DE, ни DJP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PCOM.DE и DJP
Максимальная просадка PCOM.DE за все время составила -27.22%, что меньше максимальной просадки DJP в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOM.DE и DJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCOM.DE | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.22% | -78.35% | +51.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -10.64% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -34.88% | +32.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.38% | -51.02% | +34.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 3.88% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCOM.DE и DJP
Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) составляет 8.59%, в то время как у iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что PCOM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCOM.DE | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 9.40% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 15.66% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 20.31% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.31% | 19.00% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 17.32% | -0.01% |