PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCOM.DE с DJP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCOM.DE и DJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCOM.DE и DJP


2026 (YTD)20252024202320222021
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
22.05%5.09%10.91%-10.29%19.78%3.63%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN
28.56%3.29%12.56%-12.55%24.74%2.95%
Разные валюты инструментов

PCOM.DE торгуется в EUR, в то время как DJP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DJP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PCOM.DE показывает доходность 22.05%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 28.56%.


PCOM.DE

1 день
-2.04%
1 месяц
9.80%
С начала года
22.05%
6 месяцев
32.01%
1 год
22.14%
3 года*
11.11%
5 лет*
10 лет*

DJP

1 день
-1.18%
1 месяц
10.24%
С начала года
28.56%
6 месяцев
35.63%
1 год
25.62%
3 года*
12.21%
5 лет*
15.33%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

Сравнение комиссий PCOM.DE и DJP

PCOM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.


Доходность на риск

PCOM.DE vs. DJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина

DJP
Ранг доходности на риск DJP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCOM.DE c DJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCOM.DEDJPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.76

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

2.01

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

3.59

+2.08

PCOM.DE vs. DJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCOM.DE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJP равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCOM.DE и DJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCOM.DEDJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.27

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.02

+0.63

Корреляция

Корреляция между PCOM.DE и DJP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCOM.DE и DJP

Ни PCOM.DE, ни DJP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PCOM.DE и DJP

Максимальная просадка PCOM.DE за все время составила -27.22%, что меньше максимальной просадки DJP в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOM.DE и DJP.


Загрузка...

Показатели просадок


PCOM.DEDJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.22%

-78.35%

+51.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-10.64%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-34.88%

+32.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.38%

-51.02%

+34.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.88%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PCOM.DE и DJP

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) составляет 8.59%, в то время как у iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что PCOM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCOM.DEDJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

9.40%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

15.66%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

20.31%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

19.00%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

17.32%

-0.01%