PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCOM.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCOM.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PCOM.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PCOM.DE показывает доходность 20.97%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%.


PCOM.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
18.06%
С начала года
20.97%
1 год
30.74%
3 года*
11.70%
5 лет*
10 лет*

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
10.02%
С начала года
12.95%
1 год
21.20%
3 года*
17.51%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCOM.DE и ^GSPC


2026 (YTD)20252024202320222021
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
20.97%5.09%10.91%-10.29%19.78%-10.00%
^GSPC
S&P 500 Index
11.87%2.58%31.45%20.51%-14.45%3.26%

Correlation

The correlation between PCOM.DE and ^GSPC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2021 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

S&P 500 Index

Доходность на риск

PCOM.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCOM.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PCOM.DE^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.81

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

10.39

-6.07

PCOM.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCOM.DE на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCOM.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCOM.DE и ^GSPC

Максимальная просадка PCOM.DE за все время составила -27.22%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOM.DE и ^GSPC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PCOM.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.22%

-50.84%

+23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.18%

-7.57%

-7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-23.99%

+8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-0.80%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-8.77%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

2.05%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PCOM.DE и ^GSPC

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что PCOM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PCOM.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.61%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

9.16%

+8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.70%

12.61%

+16.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

16.84%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

18.60%

+2.40%

Часто задаваемые вопросы


PCOM.DE and ^GSPC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCOM.DE и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор