PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCOM.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PCOM.DE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

PCOM.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PCOM.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCOM.DE и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		22.05%5.09%10.91%-10.29%19.78%3.63%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%1.42%
Разные валюты инструментов

PCOM.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PCOM.DE показывает доходность 22.05%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%.

PCOM.DE

1 день
-2.04%
1 месяц
9.80%
С начала года
22.05%
6 месяцев
32.01%
1 год
22.14%
3 года*
11.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с DJPPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с QQQPCOM.DE с CMOP.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PCOM.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCOM.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCOM.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.43

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.73

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

0.66

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

2.77

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCOM.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCOM.DE на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCOM.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCOM.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.43

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.45

+0.19

Корреляция

Корреляция между PCOM.DE и ^GSPC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок PCOM.DE и ^GSPC

Максимальная просадка PCOM.DE за все время составила -27.22%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOM.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PCOM.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.22%

-56.78%

+29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-12.14%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-5.78%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.38%

-10.75%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.60%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PCOM.DE и ^GSPC

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что PCOM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCOM.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

4.42%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

9.93%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

20.69%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

16.81%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

18.63%

-1.32%