Сравнение PCOM.DE с ^GSPC
PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCOM.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PCOM.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PCOM.DE показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
PCOM.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.64%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCOM.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCOM.DE WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 25.30% | 8.78% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between PCOM.DE and ^GSPC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCOM.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
PCOM.DE
^GSPC
Сравнение PCOM.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCOM.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCOM.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.98 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок PCOM.DE и ^GSPC
Максимальная просадка PCOM.DE за все время составила -27.22%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOM.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCOM.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.22% | -7.57% | -19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -0.20% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -1.39% | -14.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCOM.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCOM.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 12.22% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 12.22% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 12.22% | +5.54% |
Часто задаваемые вопросы
PCOM.DE and ^GSPC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PCOM.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор