Сравнение PCOM.DE с ^GSPC
PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, PCOM.DE returned 11.70%/yr vs 17.51%/yr for ^GSPC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCOM.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PCOM.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PCOM.DE показывает доходность 20.97%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%.
PCOM.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 18.06%
- С начала года
- 20.97%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам PCOM.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCOM.DE WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 20.97% | 5.09% | 10.91% | -10.29% | 19.78% | -10.00% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 3.26% |
Correlation
The correlation between PCOM.DE and ^GSPC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2021 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCOM.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
PCOM.DE
^GSPC
Сравнение PCOM.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCOM.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.81 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 10.39 | -6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCOM.DE и ^GSPC
Максимальная просадка PCOM.DE за все время составила -27.22%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOM.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCOM.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.22% | -50.84% | +23.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.18% | -7.57% | -7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | -23.99% | +8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -0.80% | -6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.87% | -8.77% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 2.05% | +5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCOM.DE и ^GSPC
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что PCOM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCOM.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 2.61% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 9.16% | +8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 12.61% | +16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 16.84% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 18.60% | +2.40% |
Часто задаваемые вопросы
PCOM.DE and ^GSPC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PCOM.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор