Сравнение PCN с PTTRX

С начала года, PCN показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PCN превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 8.38% против 2.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PCN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCN на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа PTTRX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCN и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PCN и PTTRX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности PTTRX в 4.12%

Максимальная просадка PCN за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и PTTRX.

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.