PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCN с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCN с PSLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PCN и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCN и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-3.25%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Доходность по периодам

С начала года, PCN показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PCN уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 8.38% против 12.72% соответственно.

PCN

1 день
1.01%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-2.00%
3 года*
9.33%
5 лет*
2.58%
10 лет*
8.38%

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с SCHD
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий PCN и PSLDX

PCN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.

PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PCN vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCN c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCNPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.28

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

0.55

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.08

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.37

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

1.11

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCN vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCN на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа PSLDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCN и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCNPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.28

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.12

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.60

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.61

-0.22

Корреляция

Корреляция между PCN и PSLDX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCN и PSLDX

Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности PSLDX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.23%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок PCN и PSLDX

Максимальная просадка PCN за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCNPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-55.25%

-5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-19.25%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-49.32%

+15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-49.32%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-15.88%

+10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-10.70%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

6.38%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PCN и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) составляет 5.89%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCNPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

8.39%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

14.38%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

24.15%

-8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

22.90%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

21.33%

+0.64%