Сравнение PCN с PHK

С начала года, PCN показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у PHK с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции PCN превзошли акции PHK по среднегодовой доходности: 8.38% против 4.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и PIMCO High Income Fund (PHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCN на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа PHK равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCN и PHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PCN и PHK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что меньше доходности PHK в 12.49%

Максимальная просадка PCN за все время составила -61.12%, что меньше максимальной просадки PHK в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и PHK.

Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) составляет 5.89%, в то время как у PIMCO High Income Fund (PHK) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что PCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.