PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCN с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCN с DBSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PCN и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCN и DBSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-3.25%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, PCN показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции PCN превзошли акции DBSCX по среднегодовой доходности: 8.38% против 4.58% соответственно.

PCN

1 день
1.01%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-2.00%
3 года*
9.33%
5 лет*
2.58%
10 лет*
8.38%

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с SCHD
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY

Сравнение комиссий PCN и DBSCX

PCN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

PCN vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCN c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCNDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

2.65

-2.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

3.83

-3.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.60

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

3.78

-3.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

14.70

-15.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCN vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCN на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа DBSCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCN и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCNDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.65

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.39

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

1.59

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.57

-1.18

Корреляция

Корреляция между PCN и DBSCX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCN и DBSCX

Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности DBSCX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.23%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок PCN и DBSCX

Максимальная просадка PCN за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCNDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-14.12%

-47.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-1.60%

-12.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-9.52%

-23.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-14.12%

-36.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-1.45%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-1.25%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

0.41%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PCN и DBSCX

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что PCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCNDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

1.00%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

1.53%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

2.29%

+13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

2.70%

+13.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

2.90%

+19.07%