Сравнение PCMM с XTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO).
PCMM и XTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. XTWO - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PCMM и XTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCMM и XTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | -0.82% | 6.30% | 0.50% |
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.21% | 5.17% | 0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PCMM показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у XTWO с доходностью 0.21%.
PCMM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTWO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCMM и XTWO
PCMM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XTWO в 0.05%.
Доходность на риск
PCMM vs. XTWO — Ранг доходности на риск
PCMM
XTWO
Сравнение PCMM c XTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCMM | XTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.36 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 3.73 | -2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.49 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 4.09 | -3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 14.75 | -10.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCMM | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.36 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.77 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между PCMM и XTWO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCMM и XTWO
Дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности XTWO в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.81% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.09% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок PCMM и XTWO
Максимальная просадка PCMM за все время составила -4.32%, что больше максимальной просадки XTWO в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMM и XTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCMM | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.32% | -1.73% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -0.91% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -0.58% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.40% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.25% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCMM и XTWO
BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что PCMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCMM | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.56% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 0.91% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 1.56% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 2.20% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 2.20% | +2.90% |