PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCMM с XSVN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCMM с XSVN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN).

PCMM и XSVN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. XSVN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PCMM и XSVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCMM и XSVN

2026 (YTD)20252024
PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF		-0.82%6.30%0.50%
XSVN
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF		-0.14%8.18%-1.93%

Доходность по периодам

С начала года, PCMM показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у XSVN с доходностью -0.14%.

PCMM

1 день
0.10%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
0.33%
1 год
2.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSVN

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.65%
3 года*
2.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Private Credit CLO ETF

Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF

Часто сравнивают с PCMM:
PCMM с JPIEPCMM с CLOZPCMM с BKLNPCMM с GPIQPCMM с CGDVPCMM с CEFSPCMM с EFC
Часто сравнивают с XSVN:
XSVN с XONEXSVN с BIVXSVN с XFIVXSVN с DFCFXSVN с IBTFXSVN с SHVXSVN с BNDD

Сравнение комиссий PCMM и XSVN

PCMM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XSVN в 0.05%.

PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF
XSVN
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF

Доходность на риск

PCMM vs. XSVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCMM
Ранг доходности на риск PCMM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCMM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCMM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCMM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCMM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCMM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XSVN
Ранг доходности на риск XSVN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCMM c XSVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCMMXSVNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.71

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.05

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.25

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

3.10

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCMM vs. XSVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCMM на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVN равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCMM и XSVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCMMXSVNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.37

+0.51

Корреляция

Корреляция между PCMM и XSVN составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCMM и XSVN

Дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности XSVN в 4.08%

TTM2025202420232022
PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF		6.81%7.02%0.00%0.00%0.00%
XSVN
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF		4.08%4.06%4.17%3.49%1.04%

Просадки

Сравнение просадок PCMM и XSVN

Максимальная просадка PCMM за все время составила -4.32%, что меньше максимальной просадки XSVN в -9.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMM и XSVN.

Загрузка...

Показатели просадок

PCMMXSVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.32%

-9.45%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-3.18%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-2.33%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-2.56%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.28%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PCMM и XSVN

Текущая волатильность для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) составляет 1.45%, в то время как у Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что PCMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCMMXSVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.83%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

3.14%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

5.20%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

7.29%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

7.29%

-2.19%