Сравнение PCMM с XFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV).
PCMM и XFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. XFIV - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PCMM и XFIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCMM и XFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | -0.92% | 6.30% | 0.50% |
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | -0.04% | 7.43% | -0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PCMM показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у XFIV с доходностью -0.04%.
PCMM
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XFIV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCMM и XFIV
PCMM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XFIV в 0.05%.
Доходность на риск
PCMM vs. XFIV — Ранг доходности на риск
PCMM
XFIV
Сравнение PCMM c XFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCMM | XFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.07 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.59 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.76 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 5.42 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCMM | XFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.07 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.65 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между PCMM и XFIV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCMM и XFIV
Дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности XFIV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.83% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 3.95% | 4.05% | 3.92% | 3.63% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок PCMM и XFIV
Максимальная просадка PCMM за все время составила -4.32%, что меньше максимальной просадки XFIV в -6.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMM и XFIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCMM | XFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.32% | -6.38% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -2.48% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -1.72% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -1.65% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.81% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCMM и XFIV
BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что PCMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCMM | XFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.36% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 2.36% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 3.93% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 5.51% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 5.51% | -0.40% |