Сравнение PCMM с PDO

С начала года, PCMM показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у PDO с доходностью -3.95%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCMM на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа PDO равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCMM и PDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PCMM и PDO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности PDO в 11.87%

Максимальная просадка PCMM за все время составила -4.32%, что меньше максимальной просадки PDO в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMM и PDO.

Текущая волатильность для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) составляет 1.48%, в то время как у Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что PCMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.