Сравнение PCMM с PDO
PCMM (BondBloxx Private Credit CLO ETF) is CLO fund actively managed by BondBloxx, while PDO (Pimco Dynamic Income Opportunities Fund) is a stock. Over the past year, PCMM returned 4.45% vs 7.78% for PDO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCMM и PDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCMM показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у PDO с доходностью -1.55%.
PCMM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDO
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCMM и PDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 1.15% | 6.30% | 0.50% |
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund | -1.55% | 13.96% | -0.09% |
Correlation
The correlation between PCMM and PDO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCMM vs. PDO — Ранг доходности на риск
PCMM
PDO
Сравнение PCMM c PDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCMM | PDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.70 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 2.54 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCMM | PDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.79 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.25 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок PCMM и PDO
Максимальная просадка PCMM за все время составила -4.32%, что меньше максимальной просадки PDO в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMM и PDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCMM | PDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.32% | -36.83% | +32.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -11.18% | +9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -5.38% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -14.43% | +14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 3.08% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCMM и PDO
Текущая волатильность для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) составляет 1.22%, в то время как у Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что PCMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCMM | PDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 3.79% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 8.95% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 9.95% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 15.85% | -10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 15.57% | -10.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCMM и PDO
Дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности PDO в 11.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.62% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund | 11.81% | 11.09% | 11.29% | 12.54% | 19.09% | 8.56% |
Часто задаваемые вопросы
PCMM and PDO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDO has higher volatility (3.79%) compared to PCMM (1.22%). In terms of maximum drawdown, PCMM dropped -4.32% vs PDO's -36.83%.
PCMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCMM и PDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор