Сравнение PCMM с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
PCMM и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PCMM и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCMM и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | -0.92% | 6.30% | 0.50% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.38% | 6.01% | 0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PCMM показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.38%.
PCMM
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCMM и JPLD
PCMM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Доходность на риск
PCMM vs. JPLD — Ранг доходности на риск
PCMM
JPLD
Сравнение PCMM c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCMM | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 2.63 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 4.05 | -3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.55 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 4.03 | -3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 19.92 | -15.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCMM | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 2.63 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 3.28 | -2.41 |
Корреляция
Корреляция между PCMM и JPLD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCMM и JPLD
Дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.83% | 7.02% | 0.00% | 0.00% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок PCMM и JPLD
Максимальная просадка PCMM за все время составила -4.32%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMM и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCMM | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.32% | -1.17% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -1.17% | -2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -0.74% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.14% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.24% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCMM и JPLD
BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что PCMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCMM | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 0.54% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 0.99% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 1.79% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 1.86% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 1.86% | +3.25% |