Сравнение PCMM с AVSF
PCMM (BondBloxx Private Credit CLO ETF) and AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - PCMM is a CLO fund actively managed by BondBloxx, while AVSF is a Short-Term Bond fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, PCMM returned 4.09% vs 3.99% for AVSF. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PCMM charges 0.68%/yr vs 0.15%/yr for AVSF.
Доходность
Сравнение доходности PCMM и AVSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCMM показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у AVSF с доходностью 0.55%.
PCMM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCMM и AVSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 1.05% | 6.30% | 0.50% |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.55% | 6.57% | -0.26% |
Correlation
The correlation between PCMM and AVSF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.03 |
The correlation between PCMM and AVSF shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCMM vs. AVSF — Ранг доходности на риск
PCMM
AVSF
Сравнение PCMM c AVSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCMM | AVSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.83 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 10.73 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCMM | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.14 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.67 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок PCMM и AVSF
Максимальная просадка PCMM за все время составила -4.32%, что меньше максимальной просадки AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMM и AVSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCMM | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.32% | -8.85% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -1.42% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.43% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -2.20% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.37% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCMM и AVSF
BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что PCMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCMM | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 0.57% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 1.35% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 1.88% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 2.65% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 2.52% | +2.45% |
Сравнение комиссий PCMM и AVSF
PCMM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AVSF в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCMM и AVSF
Дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности AVSF в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 4.36% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.63% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCMM and AVSF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCMM has higher volatility (1.12%) compared to AVSF (0.57%). In terms of maximum drawdown, PCMM dropped -4.32% vs AVSF's -8.85%.
On 1-year performance, PCMM leads with 4.09% vs 3.99% for AVSF. On fees, AVSF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVSF has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PCMM has performed better with a 4.09% return vs 3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for PCMM.
PCMM has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 4.36% for AVSF.
PCMM is categorized as CLO, while AVSF is Short-Term Bond. They also come from different issuers: BondBloxx and Avantis. Their fees differ too: 0.68% for PCMM and 0.15% for AVSF.
AVSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCMM и AVSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор