PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCM с PMJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCM с PMJIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCM (PCM Fund Inc.) and PMJIX (PIMCO RAE US Small Fund) are both mutual funds - PCM is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by PIMCO, while PMJIX is a Small Cap Value Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PCM returned 5.30%/yr vs 13.83%/yr for PMJIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCM и PMJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PCM Fund Inc. (PCM) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCM показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 19.26%. За последние 10 лет акции PCM уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 5.30% против 13.83% соответственно.

PCM

1 день
-0.35%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-2.78%
1 год
2.32%
3 года*
-4.26%
5 лет*
-3.71%
10 лет*
5.30%

PMJIX

1 день
1.46%
1 месяц
7.52%
С начала года
19.26%
6 месяцев
16.95%
1 год
36.24%
3 года*
22.47%
5 лет*
11.18%
10 лет*
13.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCM и PMJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCM
PCM Fund Inc.		-2.68%-10.10%8.81%12.44%-18.96%8.57%3.05%23.05%-4.47%26.46%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		19.26%5.11%22.05%19.77%-4.62%39.15%6.95%20.22%-11.69%9.22%

Correlation

The correlation between PCM and PMJIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2015 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PCM Fund Inc.

PIMCO RAE US Small Fund

Часто сравнивают с PCM:
PCM с JLSPCM с VWTAXPCM с PRXAXPCM с FMYPCM с PIMIXPCM с PONAXPCM с VUSSX
Часто сравнивают с PMJIX:
PMJIX с FSSNXPMJIX с DEVLXPMJIX с FFLEXPMJIX с CCASXPMJIX с VSMAXPMJIX с DAABXPMJIX с FXAIX

Доходность на риск

PCM vs. PMJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCM
Ранг доходности на риск PCM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCM: 33
Ранг коэф-та Мартина
PMJIX
Ранг доходности на риск PMJIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCM c PMJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PCM Fund Inc. (PCM) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCMPMJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.24

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
3.16

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.38

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

5.05

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

14.96

-14.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCM vs. PMJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCM на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа PMJIX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCM и PMJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCMPMJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.24

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.28

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.42

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.37

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PCM и PMJIX

Максимальная просадка PCM за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCM и PMJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCMPMJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.88%

-49.75%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-7.62%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.62%

-26.04%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-49.75%

+20.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-49.75%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.62%

0.00%

-21.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-16.22%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

2.56%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PCM и PMJIX

Текущая волатильность для PCM Fund Inc. (PCM) составляет 3.38%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что PCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCMPMJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

5.13%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

11.50%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

17.16%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

39.48%

-19.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

33.09%

-10.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCM и PMJIX

Дивидендная доходность PCM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.62%, что больше доходности PMJIX в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCM
PCM Fund Inc.		13.62%12.56%12.47%12.06%12.20%8.96%8.95%8.38%9.46%8.47%14.60%10.39%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		2.64%3.15%3.26%1.25%9.91%65.79%9.46%1.55%7.65%4.69%1.24%1.67%

Часто задаваемые вопросы

PCM and PMJIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMJIX has higher volatility (5.13%) compared to PCM (3.38%). In terms of maximum drawdown, PCM dropped -64.88% vs PMJIX's -49.75%.

PMJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCM и PMJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор