PCM Fund Inc. (PCM)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PCM Fund Inc. (PCM) снизился на 2.7% с начала года. Текущая цена акции PCM — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $828.

PCM Fund Inc. (PCM) показал доход в -2.68% с начала года и 2.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCM составила 5.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 27 авг. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении PCM закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -19.6%.

PCM Fund Inc. has an annualized alpha of 3.97%, beta of 0.35, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 30, 1993.

• This fund participated in 38.47% of S&P 500 Index downside but only 38.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.35 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

PCM имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PCM Fund Inc. (PCM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PCM Fund Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PCM Fund Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PCM Fund Inc. показал максимальную просадку в 64.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.

Текущая просадка PCM Fund Inc. составляет 21.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.