PCM Fund Inc. (PCM)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в PCM Fund Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

На основе ежедневных данных с 27 авг. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении PCM закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -19.6%.

PCM Fund Inc.: годовая альфа составляет 4.17%, бета — 0.35, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 30.08.1993.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (38.70%) было выше, чем в снижении (38.16%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.35 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.09 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PCM Fund Inc. (PCM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PCM Fund Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PCM Fund Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PCM Fund Inc. показал максимальную просадку в 64.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.