Сравнение PCM с VWTAX
PCM (PCM Fund Inc.) and VWTAX (Tomorrow's Scholar College Savings Plan - ING GNMA Income Fund) are both Mortgage Backed Securities funds. Over the past 3 years, PCM returned -4.26%/yr vs 3.25%/yr for VWTAX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCM и VWTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCM показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у VWTAX с доходностью 0.46%.
PCM
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- -4.26%
- 5 лет*
- -3.71%
- 10 лет*
- 5.30%
VWTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCM и VWTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PCM PCM Fund Inc. | -2.68% | -10.10% | 8.81% | 12.44% | -19.84% |
VWTAX Tomorrow's Scholar College Savings Plan - ING GNMA Income Fund | 0.46% | 6.42% | 0.70% | 3.93% | -9.46% |
Correlation
The correlation between PCM and VWTAX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCM vs. VWTAX — Ранг доходности на риск
PCM
VWTAX
Сравнение PCM c VWTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PCM Fund Inc. (PCM) и Tomorrow's Scholar College Savings Plan - ING GNMA Income Fund (VWTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCM | VWTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.15 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 7.35 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCM | VWTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.46 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.05 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок PCM и VWTAX
Максимальная просадка PCM за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки VWTAX в -14.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCM и VWTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCM | VWTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.88% | -14.14% | -50.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -2.55% | -10.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -7.19% | -22.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.62% | -1.28% | -20.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -5.36% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 0.76% | +5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCM и VWTAX
PCM Fund Inc. (PCM) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Tomorrow's Scholar College Savings Plan - ING GNMA Income Fund (VWTAX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что PCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCM | VWTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 1.35% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 2.60% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 3.78% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 6.38% | +13.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 6.38% | +16.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCM и VWTAX
Дивидендная доходность PCM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.62%, тогда как VWTAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCM PCM Fund Inc. | 13.62% | 12.56% | 12.47% | 12.06% | 12.20% | 8.96% | 8.95% | 8.38% | 9.46% | 8.47% | 14.60% | 10.39% |
VWTAX Tomorrow's Scholar College Savings Plan - ING GNMA Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCM and VWTAX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCM has higher volatility (3.38%) compared to VWTAX (1.35%). In terms of maximum drawdown, PCM dropped -64.88% vs VWTAX's -14.14%.
VWTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCM и VWTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор