PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCM с VWTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCM с VWTAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PCM (PCM Fund Inc.) and VWTAX (Tomorrow's Scholar College Savings Plan - ING GNMA Income Fund) are both Mortgage Backed Securities funds. Over the past 3 years, PCM returned -5.87%/yr vs 3.31%/yr for VWTAX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCM и VWTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PCM Fund Inc. (PCM) и Tomorrow's Scholar College Savings Plan - ING GNMA Income Fund (VWTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCM показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у VWTAX с доходностью 0.74%.

PCM

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-2.72%
1 год
-0.79%
3 года*
-5.87%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
5.03%

VWTAX

1 день
0.18%
1 месяц
0.74%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.93%
3 года*
3.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCM и VWTAX

2026 (YTD)2025202420232022
PCM
PCM Fund Inc.		-3.99%-10.10%8.81%12.44%-19.54%
VWTAX
Tomorrow's Scholar College Savings Plan - ING GNMA Income Fund		0.74%6.42%0.70%3.93%-9.46%

Correlation

The correlation between PCM and VWTAX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PCM Fund Inc.

Tomorrow's Scholar College Savings Plan - ING GNMA Income Fund

Часто сравнивают с PCM:
PCM с JLSPCM с PRXAXPCM с PMJIXPCM с FMYPCM с VUSSXPCM с PONAXPCM с PIMIX
Часто сравнивают с VWTAX:
VWTAX с FMYVWTAX с TFIF.LVWTAX с JLS

Доходность на риск

PCM vs. VWTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCM
Ранг доходности на риск PCM: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCM: 33
Ранг коэф-та Мартина
VWTAX
Ранг доходности на риск VWTAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWTAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWTAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWTAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWTAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWTAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCM c VWTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PCM Fund Inc. (PCM) и Tomorrow's Scholar College Savings Plan - ING GNMA Income Fund (VWTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCMVWTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.24

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
1.89

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.22

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.84

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

5.79

-5.91

PCM vs. VWTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCM на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VWTAX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCM и VWTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCM и VWTAX

Максимальная просадка PCM за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки VWTAX в -14.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCM и VWTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCMVWTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.88%

-14.14%

-50.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-2.55%

-10.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.62%

-7.19%

-22.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.67%

-1.00%

-21.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-5.30%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

0.78%

+5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PCM и VWTAX

PCM Fund Inc. (PCM) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Tomorrow's Scholar College Savings Plan - ING GNMA Income Fund (VWTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что PCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCMVWTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

1.32%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

2.79%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

3.80%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

6.36%

+13.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

6.36%

+16.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCM и VWTAX

Дивидендная доходность PCM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, тогда как VWTAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCM
PCM Fund Inc.		13.97%12.56%12.47%12.06%12.20%8.96%8.95%8.38%9.46%8.47%14.60%10.39%
VWTAX
Tomorrow's Scholar College Savings Plan - ING GNMA Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCM and VWTAX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCM has higher volatility (2.16%) compared to VWTAX (1.32%). In terms of maximum drawdown, PCM dropped -64.88% vs VWTAX's -14.14%.

VWTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCM и VWTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор