PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCM с JLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCM с JLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCM (PCM Fund Inc.) and JLS (Nuveen Mortgage and Income Fund) are both Mortgage Backed Securities funds. Over the past 10 years, PCM returned 5.30%/yr vs 5.72%/yr for JLS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCM и JLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PCM Fund Inc. (PCM) и Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCM показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у JLS с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции PCM уступали акциям JLS по среднегодовой доходности: 5.30% против 5.72% соответственно.

PCM

1 день
-0.35%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-2.78%
1 год
2.32%
3 года*
-4.26%
5 лет*
-3.71%
10 лет*
5.30%

JLS

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.56%
С начала года
2.31%
6 месяцев
1.11%
1 год
8.45%
3 года*
14.97%
5 лет*
5.35%
10 лет*
5.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCM и JLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCM
PCM Fund Inc.		-2.68%-10.10%8.81%12.44%-18.96%8.57%3.05%23.05%-4.47%26.46%
JLS
Nuveen Mortgage and Income Fund		2.31%11.60%17.86%14.88%-17.88%11.02%-5.38%4.26%-1.02%17.03%

Correlation

The correlation between PCM and JLS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2009 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PCM Fund Inc.

Nuveen Mortgage and Income Fund

Часто сравнивают с PCM:
PCM с VWTAXPCM с PMJIXPCM с PRXAXPCM с FMYPCM с PIMIXPCM с PONAXPCM с VUSSX
Часто сравнивают с JLS:
JLS с PRXAXJLS с TFIF.LJLS с FMYJLS с VUSSXJLS с VWTAXJLS с JAAAJLS с PFN

Доходность на риск

PCM vs. JLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCM
Ранг доходности на риск PCM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCM: 33
Ранг коэф-та Мартина
JLS
Ранг доходности на риск JLS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCM c JLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PCM Fund Inc. (PCM) и Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCMJLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.00

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
1.50

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

1.59

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

5.99

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCM vs. JLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCM на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа JLS равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCM и JLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCMJLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.00

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.51

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.46

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.53

-0.28

Просадки

Сравнение просадок PCM и JLS

Максимальная просадка PCM за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки JLS в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCM и JLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCMJLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.88%

-35.18%

-29.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-5.32%

-7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.62%

-9.28%

-20.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-23.53%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-35.18%

-12.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.62%

-3.51%

-18.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-5.82%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

1.41%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PCM и JLS

PCM Fund Inc. (PCM) и Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) имеют волатильность 3.38% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCMJLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.47%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

7.22%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

8.48%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

10.58%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

12.41%

+10.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCM и JLS

Дивидендная доходность PCM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.62%, что больше доходности JLS в 10.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLS
Nuveen Mortgage and Income Fund		10.32%10.13%9.91%9.29%6.56%4.61%4.94%6.20%9.31%13.44%7.11%6.68%
PCM
PCM Fund Inc.		13.62%12.56%12.47%12.06%12.20%8.96%8.95%8.38%9.46%8.47%14.60%10.39%

Часто задаваемые вопросы

PCM and JLS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JLS has higher volatility (3.47%) compared to PCM (3.38%). In terms of maximum drawdown, PCM dropped -64.88% vs JLS's -35.18%.

JLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCM и JLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор