Сравнение PCLPX с FCSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX).
PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLPX и FCSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLPX и FCSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 29.58% | 4.45% | 5.92% | 0.24% | 23.04% | 43.50% | -9.12% | 19.39% | -12.15% | 10.53% |
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 15.94% | 15.43% | 5.36% | -8.25% | -47.85% | 27.59% | -3.11% | 7.41% | -12.10% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLPX показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у FCSSX с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции PCLPX превзошли акции FCSSX по среднегодовой доходности: 12.63% против -1.16% соответственно.
PCLPX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 15.18%
- С начала года
- 29.58%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 17.09%
- 10 лет*
- 12.63%
FCSSX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 21.67%
- 1 год
- 22.80%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- -4.33%
- 10 лет*
- -1.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLPX и FCSSX
PCLPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FCSSX в 0.00%.
Доходность на риск
PCLPX vs. FCSSX — Ранг доходности на риск
PCLPX
FCSSX
Сравнение PCLPX c FCSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLPX | FCSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.49 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.98 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.58 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 7.24 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLPX | FCSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.49 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | -0.15 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | -0.05 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.19 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PCLPX и FCSSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLPX и FCSSX
Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FCSSX в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 1.43% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 2.32% | 2.69% | 12.74% | 4.53% | 1.27% | 41.74% | 0.44% | 1.49% | 6.76% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCLPX и FCSSX
Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки FCSSX в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и FCSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLPX | FCSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -73.85% | +6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -9.20% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -66.47% | +44.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.87% | -66.47% | +14.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -61.70% | +60.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -44.51% | +19.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.28% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLPX и FCSSX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLPX | FCSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.39% | 5.36% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 11.70% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 15.45% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 28.81% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.60% | 22.22% | +18.38% |