PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCLPX с FCSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и FCSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и FCSSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund
15.94%15.43%5.36%-8.25%-47.85%27.59%-3.11%7.41%-12.10%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у FCSSX с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции PCLPX превзошли акции FCSSX по среднегодовой доходности: 12.63% против -1.16% соответственно.


PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%

FCSSX

1 день
-0.52%
1 месяц
3.44%
С начала года
15.94%
6 месяцев
21.67%
1 год
22.80%
3 года*
11.08%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
-1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Сравнение комиссий PCLPX и FCSSX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FCSSX в 0.00%.


Доходность на риск

PCLPX vs. FCSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c FCSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCLPXFCSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.49

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.98

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.58

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

7.24

+1.01

PCLPX vs. FCSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCSSX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и FCSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCLPXFCSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

-0.15

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

-0.05

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.19

+0.34

Корреляция

Корреляция между PCLPX и FCSSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и FCSSX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FCSSX в 2.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund
2.32%2.69%12.74%4.53%1.27%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и FCSSX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки FCSSX в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и FCSSX.


Загрузка...

Показатели просадок


PCLPXFCSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-73.85%

+6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-9.20%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-66.47%

+44.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-66.47%

+14.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-61.70%

+60.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-44.51%

+19.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.28%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и FCSSX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCLPXFCSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

5.36%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

11.70%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

15.45%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

28.81%

-9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.60%

22.22%

+18.38%