PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSKX с FFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSKX с FFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX).

BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. FFGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSKX и FFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSKX и FFGIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		20.37%28.88%4.44%-4.27%11.95%22.49%6.84%3.89%2.06%
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		24.09%28.57%2.97%-5.17%20.69%26.14%6.12%18.02%-18.57%

Доходность по периодам

С начала года, BCSKX показывает доходность 20.37%, что значительно ниже, чем у FFGIX с доходностью 24.09%.

BCSKX

1 день
0.97%
1 месяц
0.81%
С начала года
20.37%
6 месяцев
27.67%
1 год
41.82%
3 года*
16.50%
5 лет*
14.27%
10 лет*
—

FFGIX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.34%
С начала года
24.09%
6 месяцев
33.24%
1 год
52.81%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.72%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

Часто сравнивают с BCSKX:
BCSKX с GCCIXBCSKX с SRUUFBCSKX с FYHTXBCSKX с BRCAXBCSKX с PCLPXBCSKX с BRCYXBCSKX с PCLAX
Часто сравнивают с FFGIX:
FFGIX с FIQRXFFGIX с BRCYXFFGIX с PCLPXFFGIX с RYMEXFFGIX с EIPCXFFGIX с DCMSXFFGIX с FIFGX

Сравнение комиссий BCSKX и FFGIX

BCSKX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FFGIX в 0.93%.

FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

Доходность на риск

BCSKX vs. FFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSKX
Ранг доходности на риск BCSKX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSKX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSKX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FFGIX
Ранг доходности на риск FFGIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSKX c FFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSKXFFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

2.65

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

3.15

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.07

3.66

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.58

18.90

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSKX vs. FFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSKX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGIX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSKX и FFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSKXFFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.73

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.35

+0.40

Корреляция

Корреляция между BCSKX и FFGIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSKX и FFGIX

Дивидендная доходность BCSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FFGIX в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		2.60%3.13%3.66%9.45%9.11%2.72%0.84%2.08%2.02%0.00%0.00%0.00%
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		1.96%2.44%2.61%2.08%1.90%3.43%1.53%3.21%2.41%0.36%1.65%2.96%

Просадки

Сравнение просадок BCSKX и FFGIX

Максимальная просадка BCSKX за все время составила -30.34%, что меньше максимальной просадки FFGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSKX и FFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSKXFFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.34%

-57.17%

+26.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-14.66%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-27.23%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-1.34%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-19.40%

+12.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.84%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSKX и FFGIX

Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) составляет 4.47%, в то время как у Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что BCSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSKXFFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

6.14%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

13.78%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

20.47%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

21.53%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

22.55%

-7.47%