Сравнение BCSKX с BRCYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX).
BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSKX и BRCYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSKX и BRCYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 20.37% | 28.88% | 4.44% | -4.27% | 11.95% | 22.49% | 6.84% | 3.89% | 2.06% |
BRCYX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund | 28.11% | 18.82% | 5.70% | -3.15% | 7.94% | 19.54% | 7.89% | 4.49% | -13.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSKX показывает доходность 20.37%, что значительно ниже, чем у BRCYX с доходностью 28.11%.
BCSKX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- —
BRCYX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 28.11%
- 6 месяцев
- 36.58%
- 1 год
- 43.05%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSKX и BRCYX
BCSKX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии BRCYX в 1.06%.
Доходность на риск
BCSKX vs. BRCYX — Ранг доходности на риск
BCSKX
BRCYX
Сравнение BCSKX c BRCYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSKX | BRCYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 2.57 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 3.10 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 4.84 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.58 | 16.14 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSKX | BRCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.57 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.87 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.18 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между BCSKX и BRCYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSKX и BRCYX
Дивидендная доходность BCSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности BRCYX в 10.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 2.60% | 3.13% | 3.66% | 9.45% | 9.11% | 2.72% | 0.84% | 2.08% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
BRCYX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund | 10.70% | 13.71% | 4.95% | 3.71% | 9.93% | 16.64% | 0.00% | 0.91% | 0.25% | 0.01% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок BCSKX и BRCYX
Максимальная просадка BCSKX за все время составила -30.34%, что меньше максимальной просадки BRCYX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSKX и BRCYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSKX | BRCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.34% | -60.05% | +29.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -9.10% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -20.42% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -27.49% | +20.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.73% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSKX и BRCYX
Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) составляет 4.47%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что BCSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSKX | BRCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 6.95% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 14.76% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 17.02% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 15.62% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 14.21% | +0.87% |