Сравнение BCSKX с BRCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX).
BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSKX и BRCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSKX и BRCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 20.37% | 28.88% | 4.44% | -4.27% | 11.95% | 22.49% | 6.84% | 3.89% | 2.06% |
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 28.09% | 18.41% | 5.47% | -3.44% | 7.77% | 19.18% | 7.75% | 4.20% | -13.29% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSKX показывает доходность 20.37%, что значительно ниже, чем у BRCAX с доходностью 28.09%.
BCSKX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- —
BRCAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 9.67%
- С начала года
- 28.09%
- 6 месяцев
- 36.55%
- 1 год
- 42.64%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSKX и BRCAX
BCSKX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.
Доходность на риск
BCSKX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск
BCSKX
BRCAX
Сравнение BCSKX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSKX | BRCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 2.54 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 3.07 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 4.74 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.58 | 15.96 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSKX | BRCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.54 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.85 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.16 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между BCSKX и BRCAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSKX и BRCAX
Дивидендная доходность BCSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности BRCAX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 2.60% | 3.13% | 3.66% | 9.45% | 9.11% | 2.72% | 0.84% | 2.08% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 10.94% | 14.02% | 4.85% | 3.80% | 9.98% | 16.92% | 0.00% | 0.89% | 0.17% | 0.00% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок BCSKX и BRCAX
Максимальная просадка BCSKX за все время составила -30.34%, что меньше максимальной просадки BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSKX и BRCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSKX | BRCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.34% | -60.98% | +30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -9.22% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -20.66% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -28.80% | +22.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.74% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSKX и BRCAX
Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) составляет 4.47%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что BCSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSKX | BRCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 7.01% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 14.86% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 17.12% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 15.62% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 14.26% | +0.82% |