Сравнение BCSKX с ARCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX).
BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. ARCNX управляется AQR.
Доходность
Сравнение доходности BCSKX и ARCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSKX и ARCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 20.17% | 28.88% | 4.44% | -4.27% | 11.95% | 22.49% | 6.84% | 3.89% | 2.06% |
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 17.70% | 20.76% | 7.19% | -0.50% | 20.97% | 39.48% | 8.11% | 17.68% | -20.06% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSKX показывает доходность 20.17%, что значительно выше, чем у ARCNX с доходностью 17.70%.
BCSKX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 20.17%
- 6 месяцев
- 27.47%
- 1 год
- 40.97%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- —
ARCNX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- 17.70%
- 6 месяцев
- 26.42%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- 12.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSKX и ARCNX
BCSKX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии ARCNX в 1.28%.
Доходность на риск
BCSKX vs. ARCNX — Ранг доходности на риск
BCSKX
ARCNX
Сравнение BCSKX c ARCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSKX | ARCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.93 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 2.42 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.36 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 3.09 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.24 | 9.73 | +10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSKX | ARCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.93 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.97 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.29 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между BCSKX и ARCNX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSKX и ARCNX
Дивидендная доходность BCSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности ARCNX в 11.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 2.61% | 3.13% | 3.66% | 9.45% | 9.11% | 2.72% | 0.84% | 2.08% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 11.53% | 13.57% | 1.89% | 7.45% | 9.45% | 18.31% | 0.09% | 4.98% | 0.29% | 0.01% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок BCSKX и ARCNX
Максимальная просадка BCSKX за все время составила -30.34%, что меньше максимальной просадки ARCNX в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSKX и ARCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSKX | ARCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.34% | -55.17% | +24.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -8.28% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -20.30% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.47% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -26.26% | +19.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 3.21% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSKX и ARCNX
Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) составляет 4.09%, в то время как у AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что BCSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSKX | ARCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 5.33% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 12.58% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 15.92% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 19.15% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 17.46% | -2.39% |