PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLIX с RYMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLIX с RYMEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX).

PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и RYMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLIX и RYMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.48%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		40.07%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-14.96%4.67%

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность 29.48%, что значительно ниже, чем у RYMEX с доходностью 40.07%. За последние 10 лет акции PCLIX превзошли акции RYMEX по среднегодовой доходности: 13.18% против 0.96% соответственно.

PCLIX

1 день
-1.01%
1 месяц
15.04%
С начала года
29.48%
6 месяцев
30.43%
1 год
31.23%
3 года*
14.89%
5 лет*
18.11%
10 лет*
13.18%

RYMEX

1 день
1.67%
1 месяц
21.12%
С начала года
40.07%
6 месяцев
40.98%
1 год
40.95%
3 года*
16.42%
5 лет*
17.74%
10 лет*
0.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Rydex Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX
Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PQCMXRYMEX с PCLPXRYMEX с FFGIXRYMEX с RYTNXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTX

Сравнение комиссий PCLIX и RYMEX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии RYMEX в 1.60%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Доходность на риск

PCLIX vs. RYMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c RYMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLIXRYMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.04

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.70

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

3.59

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

9.58

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLIX vs. RYMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYMEX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и RYMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLIXRYMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.04

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.81

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.04

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.26

+0.42

Корреляция

Корреляция между PCLIX и RYMEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и RYMEX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности RYMEX в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.45%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.70%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и RYMEX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что меньше максимальной просадки RYMEX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и RYMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLIXRYMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-93.96%

+27.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-11.86%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-30.45%

+8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-69.87%

+18.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-84.04%

+83.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-69.16%

+44.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.45%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и RYMEX

Текущая волатильность для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) составляет 10.48%, в то время как у Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLIXRYMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

11.73%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

16.53%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

21.32%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

22.05%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

27.62%

+12.91%