PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLIX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLIX с PTTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).

PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. PTTRX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLIX и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.48%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.68%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность 29.48%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PCLIX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 13.18% против 2.27% соответственно.

PCLIX

1 день
-1.01%
1 месяц
15.04%
С начала года
29.48%
6 месяцев
30.43%
1 год
31.23%
3 года*
14.89%
5 лет*
18.11%
10 лет*
13.18%

PTTRX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.56%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Сравнение комиссий PCLIX и PTTRX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.

PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Доходность на риск

PCLIX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLIXPTTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.97

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.37

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

1.69

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

4.99

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLIX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа PTTRX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLIXPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.97

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.11

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.44

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.15

-0.98

Корреляция

Корреляция между PCLIX и PTTRX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и PTTRX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности PTTRX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.45%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и PTTRX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и PTTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLIXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-19.28%

-47.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-3.67%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-19.28%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-19.28%

-32.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-2.78%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-2.19%

-22.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

1.24%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и PTTRX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLIXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

2.05%

+8.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

3.00%

+11.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

5.15%

+13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

6.20%

+12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

5.19%

+35.34%