PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLIX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLIX с PSLDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLIX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		30.80%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-9.19%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность 30.80%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции PCLIX превзошли акции PSLDX по среднегодовой доходности: 13.29% против 12.36% соответственно.

PCLIX

1 день
0.79%
1 месяц
19.14%
С начала года
30.80%
6 месяцев
31.76%
1 год
32.96%
3 года*
15.28%
5 лет*
18.66%
10 лет*
13.29%

PSLDX

1 день
0.96%
1 месяц
-12.58%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-13.68%
1 год
3.47%
3 года*
10.69%
5 лет*
2.64%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PIMIX
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий PCLIX и PSLDX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.

PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PCLIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLIXPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.20

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

0.43

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.06

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

0.16

+2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

0.49

+8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLIX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа PSLDX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLIXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.20

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.12

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.61

-0.44

Корреляция

Корреляция между PCLIX и PSLDX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и PSLDX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности PSLDX в 3.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.43%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.40%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и PSLDX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLIXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-55.25%

-11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-19.25%

+8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-49.32%

+27.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-49.32%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.47%

+18.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-10.70%

-13.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

6.30%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и PSLDX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLIXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

7.50%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

14.03%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

23.99%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

22.86%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

21.31%

+19.22%