PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLIX с MCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLIX с MCSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX).

PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и MCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLIX и MCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.48%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		19.89%18.47%5.08%-6.13%13.40%27.55%-0.02%7.79%-12.79%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность 29.48%, что значительно выше, чем у MCSIX с доходностью 19.89%. За последние 10 лет акции PCLIX превзошли акции MCSIX по среднегодовой доходности: 13.18% против 8.13% соответственно.

PCLIX

1 день
-1.01%
1 месяц
15.04%
С начала года
29.48%
6 месяцев
30.43%
1 год
31.23%
3 года*
14.89%
5 лет*
18.11%
10 лет*
13.18%

MCSIX

1 день
-0.46%
1 месяц
5.08%
С начала года
19.89%
6 месяцев
26.05%
1 год
29.95%
3 года*
13.72%
5 лет*
13.62%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX
Часто сравнивают с MCSIX:
MCSIX с FNWFXMCSIX с VXUSMCSIX с SPYMCSIX с VOOMCSIX с VTIVXMCSIX с AVDVMCSIX с BCSKX

Сравнение комиссий PCLIX и MCSIX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии MCSIX в 0.90%.

PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

PCLIX vs. MCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MCSIX
Ранг доходности на риск MCSIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c MCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLIXMCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.82

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.33

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

3.18

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

9.58

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLIX vs. MCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSIX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и MCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLIXMCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.40

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.11

+0.06

Корреляция

Корреляция между PCLIX и MCSIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и MCSIX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности MCSIX в 13.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.45%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		13.38%16.04%3.30%2.21%27.42%56.01%0.88%1.87%3.50%3.14%0.61%0.47%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и MCSIX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, примерно равная максимальной просадке MCSIX в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и MCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLIXMCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-64.20%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-9.74%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-37.61%

+16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-37.61%

-14.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-2.03%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-33.62%

+9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.23%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и MCSIX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLIXMCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

6.22%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

13.50%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

16.70%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

34.63%

-15.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

26.03%

+14.50%