PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLIX с GCCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLIX с GCCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX).

PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и GCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLIX и GCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.48%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.11%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%4.31%

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность 29.48%, что значительно выше, чем у GCCIX с доходностью 14.11%. За последние 10 лет акции PCLIX превзошли акции GCCIX по среднегодовой доходности: 13.18% против 6.16% соответственно.

PCLIX

1 день
-1.01%
1 месяц
15.04%
С начала года
29.48%
6 месяцев
30.43%
1 год
31.23%
3 года*
14.89%
5 лет*
18.11%
10 лет*
13.18%

GCCIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.11%
6 месяцев
19.69%
1 год
20.48%
3 года*
10.67%
5 лет*
11.93%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX
Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AAAUGCCIX с AMZNGCCIX с NUGCCIX с QQC.TOGCCIX с BCSKXGCCIX с FYHTXGCCIX с PCRIX

Сравнение комиссий PCLIX и GCCIX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GCCIX в 0.59%.

PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

PCLIX vs. GCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c GCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLIXGCCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.37

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.81

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.29

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

6.38

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLIX vs. GCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCCIX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и GCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLIXGCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.37

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.65

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.31

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.16

+0.33

Корреляция

Корреляция между PCLIX и GCCIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и GCCIX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности GCCIX в 14.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.45%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.10%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и GCCIX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что меньше максимальной просадки GCCIX в -90.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и GCCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLIXGCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-90.80%

+24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-9.39%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-28.78%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-57.76%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-71.72%

+70.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-69.41%

+45.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.38%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и GCCIX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLIXGCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

5.48%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

11.71%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

15.19%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

18.45%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

20.13%

+20.40%