PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLIX с DCMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLIX с DCMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX).

PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и DCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLIX и DCMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.48%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		25.32%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность 29.48%, что значительно выше, чем у DCMSX с доходностью 25.32%. За последние 10 лет акции PCLIX превзошли акции DCMSX по среднегодовой доходности: 13.18% против 8.39% соответственно.

PCLIX

1 день
-1.01%
1 месяц
15.04%
С начала года
29.48%
6 месяцев
30.43%
1 год
31.23%
3 года*
14.89%
5 лет*
18.11%
10 лет*
13.18%

DCMSX

1 день
-0.51%
1 месяц
7.52%
С начала года
25.32%
6 месяцев
30.80%
1 год
32.50%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.93%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

DFA Commodity Strategy Portfolio

Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX
Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с GLDDCMSX с SDCI

Сравнение комиссий PCLIX и DCMSX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.

PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio

Доходность на риск

PCLIX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLIXDCMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.01

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.61

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

3.66

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

10.31

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLIX vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCMSX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и DCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLIXDCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.01

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.87

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.09

+0.07

Корреляция

Корреляция между PCLIX и DCMSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и DCMSX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DCMSX в 8.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.45%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.41%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и DCMSX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и DCMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLIXDCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-60.94%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-9.24%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-27.93%

+6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-32.52%

-19.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.73%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-32.12%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.28%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и DCMSX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLIXDCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

6.52%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

13.15%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

16.46%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

16.17%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

14.44%

+26.09%