PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLIX с BRCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLIX с BRCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX).

PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и BRCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLIX и BRCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.48%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCLIX показывает доходность 29.48%, а BRCYX немного ниже – 28.11%. За последние 10 лет акции PCLIX превзошли акции BRCYX по среднегодовой доходности: 13.18% против 8.74% соответственно.

PCLIX

1 день
-1.01%
1 месяц
15.04%
С начала года
29.48%
6 месяцев
30.43%
1 год
31.23%
3 года*
14.89%
5 лет*
18.11%
10 лет*
13.18%

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX
Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с CRSOXBRCYX с MCSFXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGAXBRCYX с FFGIXBRCYX с FFGTX

Сравнение комиссий PCLIX и BRCYX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BRCYX в 1.06%.

BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Доходность на риск

PCLIX vs. BRCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c BRCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLIXBRCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.57

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.10

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

4.84

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

16.14

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLIX vs. BRCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа BRCYX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и BRCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLIXBRCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.57

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.87

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.62

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.18

-0.02

Корреляция

Корреляция между PCLIX и BRCYX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и BRCYX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности BRCYX в 10.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.45%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и BRCYX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки BRCYX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и BRCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLIXBRCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-60.05%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-9.10%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-20.42%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-38.09%

-13.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

0.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-27.49%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.73%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и BRCYX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLIXBRCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

6.95%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

14.76%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

17.02%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

15.62%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

14.21%

+26.32%