PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLG с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLG с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Focus Growth ETF (PCLG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

PCLG и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCLG - это активно управляемый фонд от Polen. Фонд был запущен 29 сент. 2025 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLG и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Focus Growth ETF (PCLG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLG и SPMO

2026 (YTD)2025
PCLG
Polen Focus Growth ETF		-17.09%-1.09%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, PCLG показывает доходность -17.09%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.

PCLG

1 день
0.30%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-17.09%
6 месяцев
-18.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Focus Growth ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с PCLG:
PCLG с PCGGPCLG с ALTLPCLG с CCORPCLG с GQGUPCLG с ILCBPCLG с FTCSPCLG с BBUS
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий PCLG и SPMO

PCLG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

PCLG
Polen Focus Growth ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

PCLG vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLG
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLG c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PCLG vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLGSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.90

0.86

-2.76

Корреляция

Корреляция между PCLG и SPMO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLG и SPMO

Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLG
Polen Focus Growth ETF		0.04%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок PCLG и SPMO

Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLGSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.78%

-30.95%

+7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.73%

-7.31%

-13.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-4.66%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PCLG и SPMO

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLGSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

22.77%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

19.08%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

20.09%

-2.77%