PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCLG с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PCLG и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Focus Growth ETF (PCLG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCLG показывает доходность -6.70%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 30.35%.


PCLG

1 день
-1.68%
1 месяц
2.51%
С начала года
-6.70%
6 месяцев
-7.08%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPMO

1 день
0.50%
1 месяц
15.36%
С начала года
30.35%
6 месяцев
30.51%
1 год
46.00%
3 года*
43.04%
5 лет*
24.29%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCLG и SPMO


2026 (YTD)2025
PCLG
Polen Focus Growth ETF
-6.70%-1.09%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
30.35%-1.20%

Correlation

The correlation between PCLG and SPMO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г.

0.58

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Polen Focus Growth ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

PCLG vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCLG

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLG c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PCLG vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCLGSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

1.01

-1.65

Просадки

Сравнение просадок PCLG и SPMO

Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и SPMO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PCLGSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.78%

-30.95%

+7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

0.00%

-10.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-4.60%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLG и SPMO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PCLGSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

17.64%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

19.30%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

20.31%

-2.57%

Сравнение комиссий PCLG и SPMO

PCLG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLG и SPMO

Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SPMO в 0.65%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLG
Polen Focus Growth ETF
0.04%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.65%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы


PCLG and SPMO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.49% for PCLG.

SPMO has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.04% for PCLG.

PCLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Polen and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for PCLG and 0.13% for SPMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCLG и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор