Сравнение PCLG с SPMO
PCLG (Polen Focus Growth ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PCLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Polen, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. PCLG is actively managed, while SPMO is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCLG charges 0.49%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности PCLG и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLG показывает доходность -6.70%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 30.35%.
PCLG
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- -6.70%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 15.36%
- С начала года
- 30.35%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 46.00%
- 3 года*
- 43.04%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 20.95%
Сравнение доходности по годам PCLG и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | -6.70% | -1.09% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 30.35% | -1.20% |
Correlation
The correlation between PCLG and SPMO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLG vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PCLG
SPMO
Сравнение PCLG c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLG | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.62 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 1.01 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок PCLG и SPMO
Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLG | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.78% | -30.95% | +7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | 0.00% | -10.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -4.60% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLG и SPMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLG | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 17.64% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 19.30% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 20.31% | -2.57% |
Сравнение комиссий PCLG и SPMO
PCLG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLG и SPMO
Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SPMO в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.65% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
PCLG and SPMO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.49% for PCLG.
SPMO has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.04% for PCLG.
PCLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Polen and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for PCLG and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для PCLG и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор