Сравнение PCLG с FTGC
PCLG (Polen Focus Growth ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - PCLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Polen, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PCLG charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.
Доходность
Сравнение доходности PCLG и FTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLG показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 18.86%.
PCLG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -13.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTGC
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам PCLG и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | -13.43% | -0.45% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 18.86% | 3.56% |
Correlation
The correlation between PCLG and FTGC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLG vs. FTGC — Ранг доходности на риск
PCLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTGC
Сравнение PCLG c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLG | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLG и FTGC
Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и FTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLG | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.78% | -59.47% | +35.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.23% | -10.87% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -27.34% | +17.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLG и FTGC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLG | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 15.70% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 15.87% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 14.71% | +3.38% |
Сравнение комиссий PCLG и FTGC
PCLG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLG и FTGC
Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FTGC в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 16.13% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCLG and FTGC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCLG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
FTGC has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 0.04% for PCLG.
PCLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: Polen and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for PCLG and 0.95% for FTGC.
Подберите оптимальное распределение для PCLG и FTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор