Сравнение PCLG с BOXX
PCLG (Polen Focus Growth ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both exchange-traded funds - PCLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Polen, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. PCLG is actively managed, while BOXX is passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PCLG charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.
Доходность
Сравнение доходности PCLG и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLG показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.70%.
PCLG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -13.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLG и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | -13.43% | -0.45% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.70% | 1.12% |
Correlation
The correlation between PCLG and BOXX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLG vs. BOXX — Ранг доходности на риск
PCLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOXX
Сравнение PCLG c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLG | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 8.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 58.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 496.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLG и BOXX
Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLG | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.78% | -0.12% | -23.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.23% | -0.02% | -17.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -0.00% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLG и BOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLG | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 0.32% | +17.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 0.37% | +17.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 0.37% | +17.72% |
Сравнение комиссий PCLG и BOXX
PCLG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLG и BOXX
Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCLG and BOXX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for PCLG.
PCLG has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for BOXX.
PCLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BOXX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Polen and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.49% for PCLG and 0.19% for BOXX.
Подберите оптимальное распределение для PCLG и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор