PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLCX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLCX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

PCLCX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLCX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLCX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments		-10.04%9.86%28.05%35.17%-28.18%20.18%39.70%31.99%-3.18%-0.27%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCLCX показывает доходность -10.04%, а SWLGX немного выше – -9.81%.

PCLCX

1 день
3.28%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.67%
1 год
5.48%
3 года*
15.94%
5 лет*
7.58%
10 лет*
13.35%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Large Co Growth Equity Investments

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с PCLCX:
PCLCX с SCHGPCLCX с PASIXPCLCX с PCSIXPCLCX с BNUEXPCLCX с BPGLXPCLCX с UTBPXPCLCX с AMRGX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий PCLCX и SWLGX

PCLCX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

PCLCX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLCX
Ранг доходности на риск PCLCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLCX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLCXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.83

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.35

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.17

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

4.02

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLCX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLCX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLCX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLCXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.83

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.58

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.70

-0.35

Корреляция

Корреляция между PCLCX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLCX и SWLGX

Дивидендная доходность PCLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.96%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments		22.96%20.66%11.94%2.09%60.17%22.81%18.38%16.53%22.05%10.32%3.30%17.60%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLCX и SWLGX

Максимальная просадка PCLCX за все время составила -63.98%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLCX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLCXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.98%

-32.69%

-31.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.06%

-16.16%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

-32.69%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-13.03%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.42%

-7.13%

-13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

4.69%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLCX и SWLGX

Текущая волатильность для PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) составляет 5.91%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что PCLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLCXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.73%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

12.40%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

22.57%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.96%

21.52%

+15.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.97%

22.81%

+8.16%