PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLCX с QGRPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLCX с QGRPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX).

PCLCX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLCX и QGRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLCX и QGRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments		-10.04%9.86%28.05%35.17%-28.18%20.18%20.08%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%

Доходность по периодам

С начала года, PCLCX показывает доходность -10.04%, что значительно выше, чем у QGRPX с доходностью -11.21%.

PCLCX

1 день
3.28%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.67%
1 год
5.48%
3 года*
15.94%
5 лет*
7.58%
10 лет*
13.35%

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Large Co Growth Equity Investments

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Часто сравнивают с PCLCX:
PCLCX с SCHGPCLCX с PASIXPCLCX с PCSIXPCLCX с BPGLXPCLCX с UTBPXPCLCX с BNUEXPCLCX с AMRGX
Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO

Сравнение комиссий PCLCX и QGRPX

PCLCX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии QGRPX в 0.50%.

PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Доходность на риск

PCLCX vs. QGRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLCX
Ранг доходности на риск PCLCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLCX c QGRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLCXQGRPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.54

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.95

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.21

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

0.68

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLCX vs. QGRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLCX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа QGRPX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLCX и QGRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLCXQGRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.54

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.51

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.63

-0.28

Корреляция

Корреляция между PCLCX и QGRPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLCX и QGRPX

Дивидендная доходность PCLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.96%, что больше доходности QGRPX в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments		22.96%20.66%11.94%2.09%60.17%22.81%18.38%16.53%22.05%10.32%3.30%17.60%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLCX и QGRPX

Максимальная просадка PCLCX за все время составила -63.98%, что больше максимальной просадки QGRPX в -30.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLCX и QGRPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLCXQGRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.98%

-30.28%

-33.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.06%

-17.45%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

-30.28%

-8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-14.47%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.42%

-7.65%

-12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

5.30%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLCX и QGRPX

PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) имеют волатильность 5.91% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLCXQGRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.13%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

11.43%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

21.16%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.96%

19.60%

+17.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.97%

19.43%

+11.54%