PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLCX с PWTYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCLCX с PWTYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCLCX (PACE Large Co Growth Equity Investments) and PWTYX (UBS U.S. Allocation Fund) are both mutual funds - PCLCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by UBS, while PWTYX is a Diversified Portfolio fund managed by UBS. Over the past 10 years, PCLCX returned 14.88%/yr vs 9.98%/yr for PWTYX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PCLCX charges 0.88%/yr vs 0.70%/yr for PWTYX.

Доходность

Сравнение доходности PCLCX и PWTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCLCX показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у PWTYX с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции PCLCX превзошли акции PWTYX по среднегодовой доходности: 14.88% против 9.98% соответственно.

PCLCX

1 день
0.17%
1 месяц
5.85%
С начала года
4.62%
6 месяцев
3.69%
1 год
14.62%
3 года*
18.85%
5 лет*
10.25%
10 лет*
14.88%

PWTYX

1 день
0.30%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.57%
1 год
22.84%
3 года*
15.26%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCLCX и PWTYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments		4.62%9.86%28.05%35.17%-28.18%20.18%39.70%31.99%-3.18%29.89%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		8.36%13.28%14.01%17.73%-17.04%16.19%17.66%23.75%-7.80%15.77%

Correlation

The correlation between PCLCX and PWTYX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.93

The correlation between PCLCX and PWTYX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Large Co Growth Equity Investments

UBS U.S. Allocation Fund

Часто сравнивают с PCLCX:
PCLCX с SCHGPCLCX с PCSIXPCLCX с UTBPXPCLCX с BPGLXPCLCX с PASIXPCLCX с DVRUXPCLCX с BNUEX
Часто сравнивают с PWTYX:
PWTYX с SCHGPWTYX с BPGLXPWTYX с PCSIXPWTYX с DVRUXPWTYX с PCSVXPWTYX с UTBPXPWTYX с PASIX

Доходность на риск

PCLCX vs. PWTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLCX
Ранг доходности на риск PCLCX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLCX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLCX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLCX c PWTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLCXPWTYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.58

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.74

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.47

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

3.23

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

14.14

-11.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLCX vs. PWTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLCX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа PWTYX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLCX и PWTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLCXPWTYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.58

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.62

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.53

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PCLCX и PWTYX

Максимальная просадка PCLCX за все время составила -63.98%, что больше максимальной просадки PWTYX в -51.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLCX и PWTYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCLCXPWTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.98%

-51.86%

-12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.06%

-7.87%

-9.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.26%

-19.40%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

-21.84%

-16.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.81%

-25.34%

-13.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-7.61%

-12.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

1.75%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLCX и PWTYX

PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что PCLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCLCXPWTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.99%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

8.14%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

9.86%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.92%

13.19%

+23.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.99%

12.94%

+18.05%

Сравнение комиссий PCLCX и PWTYX

PCLCX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PWTYX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLCX и PWTYX

Дивидендная доходность PCLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.74%, что больше доходности PWTYX в 8.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments		19.74%20.66%11.94%2.09%60.17%22.81%18.38%16.53%22.05%10.32%3.30%17.60%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		8.66%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCLCX and PWTYX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCLCX has higher volatility (3.24%) compared to PWTYX (2.99%). In terms of maximum drawdown, PCLCX dropped -63.98% vs PWTYX's -51.86%.

PWTYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCLCX и PWTYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор