PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLAX с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLAX с PONAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).

PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLAX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLAX и PONAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		-1.05%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%

Доходность по периодам

С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции PCLAX превзошли акции PONAX по среднегодовой доходности: 12.27% против 4.29% соответственно.

PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%

PONAX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.88%
3 года*
6.92%
5 лет*
3.04%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX

Сравнение комиссий PCLAX и PONAX

PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PONAX в 1.02%.

PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
PONAX
PIMCO Income Fund Class A

Доходность на риск

PCLAX vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLAX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLAXPONAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.45

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.07

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.89

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

7.46

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLAX vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLAX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONAX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLAX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLAXPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.45

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.65

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

1.04

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.48

-1.33

Корреляция

Корреляция между PCLAX и PONAX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLAX и PONAX

Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности PONAX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.18%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Просадки

Сравнение просадок PCLAX и PONAX

Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и PONAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLAXPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-13.64%

-54.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-3.69%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-13.64%

-8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

-13.64%

-38.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-2.88%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-1.80%

-24.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

0.94%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLAX и PONAX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с PIMCO Income Fund Class A (PONAX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLAXPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

1.90%

+8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

2.64%

+12.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

4.24%

+14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

4.72%

+14.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.64%

4.16%

+36.48%