Сравнение PCLAX с PCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).
PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLAX и PCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLAX и PCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 29.30% | 4.13% | 5.76% | -0.14% | 22.73% | 43.18% | -9.67% | 19.19% | -12.47% | 10.30% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -3.25% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PCLAX превзошли акции PCN по среднегодовой доходности: 12.27% против 8.38% соответственно.
PCLAX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 29.30%
- 6 месяцев
- 30.11%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 12.27%
PCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLAX и PCN
PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PCN в 0.85%.
Доходность на риск
PCLAX vs. PCN — Ранг доходности на риск
PCLAX
PCN
Сравнение PCLAX c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLAX | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | -0.13 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | -0.06 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.15 | +3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | -0.48 | +8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLAX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | -0.13 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.16 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.38 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.39 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PCLAX и PCN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLAX и PCN
Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности PCN в 11.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.31% | 1.20% | 5.20% | 4.58% | 44.24% | 75.67% | 0.45% | 2.07% | 18.31% | 12.18% | 0.09% | 1.77% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.23% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок PCLAX и PCN
Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и PCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLAX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -61.12% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -13.78% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -33.39% | +11.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -50.27% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -5.77% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -7.22% | -18.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 4.30% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLAX и PCN
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLAX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 5.89% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 8.70% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 15.72% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 16.56% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.64% | 21.97% | +18.67% |