PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCLAX с PCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCLAX и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLAX и PCN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
-3.25%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Доходность по периодам

С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PCLAX превзошли акции PCN по среднегодовой доходности: 12.27% против 8.38% соответственно.


PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%

PCN

1 день
1.01%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-2.00%
3 года*
9.33%
5 лет*
2.58%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Сравнение комиссий PCLAX и PCN

PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PCN в 0.85%.


Доходность на риск

PCLAX vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

PCN
Ранг доходности на риск PCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLAX c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCLAXPCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

-0.13

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

-0.06

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.99

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

-0.15

+3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

-0.48

+8.53

PCLAX vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLAX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа PCN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLAX и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCLAXPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

-0.13

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.16

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.38

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.39

-0.25

Корреляция

Корреляция между PCLAX и PCN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLAX и PCN

Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности PCN в 11.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
11.23%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%

Просадки

Сравнение просадок PCLAX и PCN

Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и PCN.


Загрузка...

Показатели просадок


PCLAXPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-61.12%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-13.78%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-33.39%

+11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

-50.27%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-5.77%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-7.22%

-18.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

4.30%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLAX и PCN

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCLAXPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

5.89%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

8.70%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

15.72%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

16.56%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.64%

21.97%

+18.67%