Сравнение PCLAX с PCLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX).
PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLAX и PCLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLAX и PCLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 30.70% | 4.13% | 5.76% | -0.14% | 22.73% | 43.18% | -9.67% | 19.19% | -12.47% | 10.30% |
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 30.80% | 5.76% | 8.53% | 0.69% | 23.32% | 43.83% | -9.18% | 19.37% | -12.02% | 10.86% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCLAX показывает доходность 30.70%, а PCLIX немного выше – 30.80%. За последние 10 лет акции PCLAX уступали акциям PCLIX по среднегодовой доходности: 12.39% против 13.29% соответственно.
PCLAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 19.09%
- С начала года
- 30.70%
- 6 месяцев
- 31.51%
- 1 год
- 32.30%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 17.29%
- 10 лет*
- 12.39%
PCLIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 19.14%
- С начала года
- 30.80%
- 6 месяцев
- 31.76%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLAX и PCLIX
PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PCLIX в 0.98%.
Доходность на риск
PCLAX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск
PCLAX
PCLIX
Сравнение PCLAX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLAX | PCLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.83 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.38 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.13 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 8.68 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLAX | PCLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.83 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.33 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.17 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PCLAX и PCLIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLAX и PCLIX
Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности PCLIX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.29% | 1.20% | 5.20% | 4.58% | 44.24% | 75.67% | 0.45% | 2.07% | 18.31% | 12.18% | 0.09% | 1.77% |
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.43% | 2.45% | 7.50% | 5.06% | 42.60% | 73.41% | 0.77% | 2.46% | 18.58% | 12.63% | 0.16% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок PCLAX и PCLIX
Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, примерно равная максимальной просадке PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и PCLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLAX | PCLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -66.60% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -10.90% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -21.59% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -51.78% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -24.39% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.93% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLAX и PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеют волатильность 10.44% и 10.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLAX | PCLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 10.48% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 14.76% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 18.95% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 19.13% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.64% | 40.53% | +0.11% |