PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCLAX с PCLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCLAX и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLAX и PCLIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
30.70%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
30.80%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCLAX показывает доходность 30.70%, а PCLIX немного выше – 30.80%. За последние 10 лет акции PCLAX уступали акциям PCLIX по среднегодовой доходности: 12.39% против 13.29% соответственно.


PCLAX

1 день
0.72%
1 месяц
19.09%
С начала года
30.70%
6 месяцев
31.51%
1 год
32.30%
3 года*
13.39%
5 лет*
17.29%
10 лет*
12.39%

PCLIX

1 день
0.79%
1 месяц
19.14%
С начала года
30.80%
6 месяцев
31.76%
1 год
32.96%
3 года*
15.28%
5 лет*
18.66%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Сравнение комиссий PCLAX и PCLIX

PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PCLIX в 0.98%.


Доходность на риск

PCLAX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLAX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCLAXPCLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.83

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.38

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

3.13

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

8.68

-0.16

PCLAX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLAX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLAX и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCLAXPCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.83

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.98

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.17

-0.02

Корреляция

Корреляция между PCLAX и PCLIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLAX и PCLIX

Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности PCLIX в 1.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
1.29%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
1.43%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%

Просадки

Сравнение просадок PCLAX и PCLIX

Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, примерно равная максимальной просадке PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и PCLIX.


Загрузка...

Показатели просадок


PCLAXPCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-66.60%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.90%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-21.59%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

-51.78%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.92%

-24.39%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.93%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLAX и PCLIX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеют волатильность 10.44% и 10.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCLAXPCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

10.48%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

14.76%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

18.95%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

19.13%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.64%

40.53%

+0.11%