PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLAX с MCSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLAX с MCSFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX).

PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. MCSFX управляется MFS. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLAX и MCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLAX и MCSFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		30.70%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%1.60%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		20.28%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%

Доходность по периодам

С начала года, PCLAX показывает доходность 30.70%, что значительно выше, чем у MCSFX с доходностью 20.28%.

PCLAX

1 день
0.72%
1 месяц
19.09%
С начала года
30.70%
6 месяцев
31.51%
1 год
32.30%
3 года*
13.39%
5 лет*
17.29%
10 лет*
12.39%

MCSFX

1 день
0.46%
1 месяц
6.91%
С начала года
20.28%
6 месяцев
26.86%
1 год
29.49%
3 года*
12.79%
5 лет*
12.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX
Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PDBCMCSFX с PCLPXMCSFX с BRCAXMCSFX с BRCYXMCSFX с FIFGXMCSFX с BCSKXMCSFX с DCMSX

Сравнение комиссий PCLAX и MCSFX

PCLAX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии MCSFX в 1.89%.

MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Доходность на риск

PCLAX vs. MCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLAX c MCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLAXMCSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.84

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.35

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

3.19

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

9.29

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLAX vs. MCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLAX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSFX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLAX и MCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLAXMCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.37

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.31

-0.17

Корреляция

Корреляция между PCLAX и MCSFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLAX и MCSFX

Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности MCSFX в 12.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.29%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		12.51%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLAX и MCSFX

Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки MCSFX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и MCSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLAXMCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-37.16%

-31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-9.56%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-37.16%

+15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.59%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.92%

-18.70%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.28%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLAX и MCSFX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLAXMCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

6.45%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

13.51%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

16.69%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

34.14%

-14.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.64%

29.85%

+10.79%