Сравнение PCLAX с MCSFX
PCLAX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund) and MCSFX (MFS Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 5 years, PCLAX returned 15.51%/yr vs 10.77%/yr for MCSFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PCLAX charges 1.19%/yr vs 1.89%/yr for MCSFX.
Доходность
Сравнение доходности PCLAX и MCSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLAX показывает доходность 36.60%, что значительно выше, чем у MCSFX с доходностью 24.44%.
PCLAX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 36.60%
- 6 месяцев
- 35.76%
- 1 год
- 45.73%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 11.33%
MCSFX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 24.44%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLAX и MCSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 36.60% | 4.13% | 5.76% | -0.14% | 22.73% | 43.18% | -9.67% | 1.60% |
MCSFX MFS Commodity Strategy Fund | 24.44% | 17.09% | 4.32% | -7.25% | 12.27% | 26.40% | -1.34% | -1.69% |
Correlation
The correlation between PCLAX and MCSFX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between PCLAX and MCSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLAX vs. MCSFX — Ранг доходности на риск
PCLAX
MCSFX
Сравнение PCLAX c MCSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLAX | MCSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | 4.74 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 14.99 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLAX | MCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.32 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.33 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок PCLAX и MCSFX
Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки MCSFX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и MCSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLAX | MCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -37.16% | -31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -8.19% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.76% | -9.60% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -37.16% | +15.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -3.03% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.66% | -18.29% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.59% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLAX и MCSFX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLAX | MCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 4.74% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 13.69% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 15.87% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 34.15% | -14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.66% | 29.57% | +11.09% |
Сравнение комиссий PCLAX и MCSFX
PCLAX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии MCSFX в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLAX и MCSFX
Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности MCSFX в 12.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSFX MFS Commodity Strategy Fund | 12.09% | 15.05% | 2.25% | 1.04% | 26.24% | 54.80% | 0.15% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.24% | 1.20% | 5.20% | 4.58% | 44.24% | 75.67% | 0.45% | 2.07% | 18.31% | 12.18% | 0.09% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
PCLAX and MCSFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCLAX has higher volatility (6.95%) compared to MCSFX (4.74%). In terms of maximum drawdown, PCLAX dropped -68.19% vs MCSFX's -37.16%.
MCSFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCLAX и MCSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор