PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCLAX с FFGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCLAX и FFGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLAX и FFGAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A
24.06%28.27%2.63%-5.35%20.37%25.70%5.78%17.54%-13.44%17.38%

Доходность по периодам

С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у FFGAX с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции PCLAX уступали акциям FFGAX по среднегодовой доходности: 12.27% против 13.68% соответственно.


PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%

FFGAX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.06%
6 месяцев
33.14%
1 год
52.49%
3 года*
17.79%
5 лет*
15.41%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A

Сравнение комиссий PCLAX и FFGAX

PCLAX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии FFGAX в 1.23%.


Доходность на риск

PCLAX vs. FFGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

FFGAX
Ранг доходности на риск FFGAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLAX c FFGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCLAXFFGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.63

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

3.14

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.50

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

3.63

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

18.80

-10.75

PCLAX vs. FFGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLAX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа FFGAX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLAX и FFGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCLAXFFGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.63

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.72

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.61

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.34

-0.19

Корреляция

Корреляция между PCLAX и FFGAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLAX и FFGAX

Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FFGAX в 1.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A
1.81%2.24%2.32%1.79%1.68%3.16%1.30%2.84%1.93%0.36%1.29%2.51%

Просадки

Сравнение просадок PCLAX и FFGAX

Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки FFGAX в -57.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и FFGAX.


Загрузка...

Показатели просадок


PCLAXFFGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-57.71%

-10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-14.67%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-27.29%

+5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

-48.61%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.31%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-20.00%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.84%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLAX и FFGAX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCLAXFFGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

6.16%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

13.76%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

20.49%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

21.56%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.64%

22.56%

+18.08%