Сравнение PCLAX с FFGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX).
PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. FFGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLAX и FFGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLAX и FFGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 29.30% | 4.13% | 5.76% | -0.14% | 22.73% | 43.18% | -9.67% | 19.19% | -12.47% | 10.30% |
FFGAX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A | 24.06% | 28.27% | 2.63% | -5.35% | 20.37% | 25.70% | 5.78% | 17.54% | -13.44% | 17.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у FFGAX с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции PCLAX уступали акциям FFGAX по среднегодовой доходности: 12.27% против 13.68% соответственно.
PCLAX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 29.30%
- 6 месяцев
- 30.11%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 12.27%
FFGAX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 52.49%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 13.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLAX и FFGAX
PCLAX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии FFGAX в 1.23%.
Доходность на риск
PCLAX vs. FFGAX — Ранг доходности на риск
PCLAX
FFGAX
Сравнение PCLAX c FFGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLAX | FFGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.63 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 3.14 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.50 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.63 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 18.80 | -10.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLAX | FFGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.63 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.72 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.61 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.34 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PCLAX и FFGAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLAX и FFGAX
Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FFGAX в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.31% | 1.20% | 5.20% | 4.58% | 44.24% | 75.67% | 0.45% | 2.07% | 18.31% | 12.18% | 0.09% | 1.77% |
FFGAX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A | 1.81% | 2.24% | 2.32% | 1.79% | 1.68% | 3.16% | 1.30% | 2.84% | 1.93% | 0.36% | 1.29% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок PCLAX и FFGAX
Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки FFGAX в -57.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и FFGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLAX | FFGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -57.71% | -10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -14.67% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -27.29% | +5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -48.61% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -1.31% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -20.00% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.84% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLAX и FFGAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLAX | FFGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 6.16% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 13.76% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 20.49% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 21.56% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.64% | 22.56% | +18.08% |