Сравнение PCL с USIG
PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) and USIG (iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. PCL is actively managed, while USIG is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PCL charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for USIG.
Доходность
Сравнение доходности PCL и USIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCL показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у USIG с доходностью 0.56%.
PCL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USIG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 2.63%
Сравнение доходности по годам PCL и USIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 1.46% | 2.51% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.56% | 2.55% |
Correlation
The correlation between PCL and USIG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCL vs. USIG — Ранг доходности на риск
PCL
USIG
Сравнение PCL c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCL | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.54 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PCL и USIG
Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и USIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCL | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -22.21% | +17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.97% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -3.42% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCL и USIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCL | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 4.13% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 6.82% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 6.82% | +1.07% |
Сравнение комиссий PCL и USIG
PCL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCL и USIG
Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности USIG в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.31% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.74% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PCL and USIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, USIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 4.74% for USIG.
They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.04% for USIG.
Подберите оптимальное распределение для PCL и USIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор