Сравнение PCL с IGBH
PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) and IGBH (iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. PCL is actively managed, while IGBH is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCL charges 0.25%/yr vs 0.16%/yr for IGBH.
Доходность
Сравнение доходности PCL и IGBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCL показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у IGBH с доходностью 2.40%.
PCL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGBH
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение доходности по годам PCL и IGBH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.06% | 2.51% |
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 2.40% | 4.36% |
Correlation
The correlation between PCL and IGBH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCL vs. IGBH — Ранг доходности на риск
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGBH
Сравнение PCL c IGBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCL | IGBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCL и IGBH
Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что меньше максимальной просадки IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и IGBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCL | IGBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -33.67% | +28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.28% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -2.65% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCL и IGBH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCL | IGBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 4.03% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 6.05% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 9.20% | -1.37% |
Сравнение комиссий PCL и IGBH
PCL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IGBH в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCL и IGBH
Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности IGBH в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 5.66% | 6.23% | 6.88% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.40% | 5.56% | 2.87% | 2.62% | 1.12% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.27% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCL and IGBH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGBH is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGBH is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
IGBH has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 5.27% for PCL.
They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.16% for IGBH.
Подберите оптимальное распределение для PCL и IGBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор