Сравнение PCL с BSCT
PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) and BSCT (Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. PCL is actively managed, while BSCT is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCL charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for BSCT.
Доходность
Сравнение доходности PCL и BSCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCL показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у BSCT с доходностью 0.89%.
PCL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.22%
- С начала года
- -0.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- 0.89%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCL и BSCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | -0.03% | 2.51% |
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 0.89% | 2.96% |
Correlation
The correlation between PCL and BSCT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCL vs. BSCT — Ранг доходности на риск
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSCT
Сравнение PCL c BSCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCL | BSCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCL и BSCT
Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что меньше максимальной просадки BSCT в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и BSCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCL | BSCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -19.14% | +14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -0.21% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -5.28% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCL и BSCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCL | BSCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 2.27% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.82% | 5.69% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 7.21% | +0.61% |
Сравнение комиссий PCL и BSCT
PCL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BSCT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCL и BSCT
Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности BSCT в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 4.57% | 4.53% | 4.51% | 3.89% | 2.65% | 1.94% | 2.24% | 0.86% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.87% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCL and BSCT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSCT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 4.57% for BSCT.
They also come from different issuers: PGIM and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.10% for BSCT.
Подберите оптимальное распределение для PCL и BSCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор